一份执行价格为K，到期日为T的看跌期权P（t,T)在t时刻的内在价值（intrinsic value）是max{K-S（t), 0}
一份执行价格为K，到期日为T的看跌期权P（t,T)在t时刻的内在价值（intrinsic value）是max{K-S（t), 0}
参考答案和解析
正确
相关考题：
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值EV,等于( )。A．0B．250C．-250D．200
如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S．表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当X=9980、S．=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．-200 D．20
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
如果以Evt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，st表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．一200 D．20
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。A．(r—d)(T—t)/360B．St{1+(r—d)(T—t)/360}C．Ft{1+(r—d)(T—t)/360}D．St(1+R)
假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S。表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EV0= (St≤x)B．EVl=(X-St)?m(Stx)C．EV。=0(S。≥x)D．EV。=(S。-x)?m(Stx)
假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S，表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EV。=0(St≤x)B．EV。=(St-x)?m(Stx)C．EV。=0(St≥x)D．EV。=(x—St)?m(Stx)
假设：以EV．表示期权在t时点的内在价值；x表示期权合约的协定价格；S．表示该期权基础资产在t时点的市场价格；m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EV1=(S1-X)·m(S1X)B．EV1=0(S1≥X)C．EV1=0(S．≤x)D．EV1=(X-S1)·m(S1x)
如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．当St≥X时，EVt=0B．当StX时，EVt=(X-St)mC．当St≤x时，EVt=0D．当StX时，EVt=(St-X)m
下列公式中，正确的是（ ）。A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格
下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。 A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。A. (r - d) (T - t) ÷360B. St{1 + (r - d) (T - t) ÷360}C. Ft{1 + (r - d) (T - t) ÷360}D. Ste (r-q)(T-t)
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在f时点的内在价值可表示为（ ）。A:当St≥x时，EVt=0B:当St《x时，EVt=(St-x)mC:当St≤x时，EVt=0D:当St》x时，EVt=(St-x)m
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。A:当St≥x时，EVt=0B:当St＜x时，EVt=（x-St）·mC:当St≤x时，EVt=0D:当St＜x时，EVt=(St-x)·m
看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。A、St-xB、（St-x）×mC、（x-St）×mD、x-St
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值EVt等于( )。A、-250B、0C、205D、500
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（ ）。A.0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K.B.CE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0].C.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE（K1）≥CE（K2），PE（K1）≤PE（K2），该原则同样适应于美式期权D.其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA（t1）≤CA（t2），PA（t1）≤PA（t2），该原则同样适用于欧式期权
下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是( )。A.欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r(T－t)，0]≤c≤StB.欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r(T－t)－St，0]≤p≤Xe－r(T－t)C.美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤XD.美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤X
以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。A、当St≥X时，EVt=OB、当StC、当St≤X时，EVt=0D、当StX时，EVt=（St--X）m
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。A、当St≥x时，EVt=0B、当St=（x-St）mC、当St≤x时，EVt=0D、当Stx时，EVt=（St-x）m
多选题下列公式中，正确的有（ ）。A多头看涨期权到期日价值= Max（股票市价-执行价格，0）B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值= - Max（执行价格-股票市价，0）D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
单选题设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权（看跌期权），当限制期T年后，股票价格（）时，股票投资盈利X－S，投资者不会行权，期权价值为0。AX＜SBX≤SCX≥SDX＞S
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
单选题下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是（ ）。A欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r（T－t），0]≤c≤StB欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r（T－t）－St，0]≤p≤Xe－r（T－t）C美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤c≤XD美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤p≤X
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（ ）。A多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价－执行价格，0）B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，O）D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格