时刻t，美式看跌期权的价格为P（t)，合约的执行价格为K，则P（t) 小于等于K
时刻t，美式看跌期权的价格为P（t)，合约的执行价格为K，则P（t) 小于等于K
参考答案和解析
√
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如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为: A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
若p1 = 2p2,则:和某卡诺热机,低温热源温度为27°C,效率为40%。其高温热源的温度为T;若想将效率提高到50%且保持低温热源的温度不变,高温热源的温度需增加ΔT则有: () A、T = 600K;ΔT = 100K。B、T = 500K;ΔT = 200K。C、T = 500K;ΔT = 200K。D、T = 500K;ΔT = 100K。
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值EV,等于( )。A．0B．250C．-250D．200
下面函数返回数组中最大元素的下标，数组中元素个数为t，将程序补充完整。int findmax(int s[],int t) {int k,p;for(p=0,k=p;p＜t;p++) {if 【 】k=p;}return k;}
看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期权合约的交易单位为L，则该在：时点的内在价值()。A:等于(x-St)B:等于(st-x)C:等于(x-Pt)D:等于(Pt-x)
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S＆P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。 A.45000B.1800C.1204D.4500
看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。A、St-xB、（St-x）×mC、（x-St）×mD、x-St
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值EVt等于( )。A、-250B、0C、205D、500
某交易者以0．0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看跌期货期权(1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑)。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看跌期权的市场价格为0．029，则该交易者行权损益为（ ）美元。A、收益11500B、亏损11500C、亏损11125D、收益11125
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（ ）。A.0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K.B.CE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0].C.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE（K1）≥CE（K2），PE（K1）≤PE（K2），该原则同样适应于美式期权D.其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA（t1）≤CA（t2），PA（t1）≤PA（t2），该原则同样适用于欧式期权
下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是( )。A.欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r(T－t)，0]≤c≤StB.欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r(T－t)－St，0]≤p≤Xe－r(T－t)C.美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤XD.美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤X
以下属于实值期权的有（）。A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。A、C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1B、C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6C、P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6D、P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）A、该美式看跌期权的价格上限为26B、该美式看跌期权的价格上限为30C、该美式看跌期权的价格下限为2D、该美式看跌期权的价格下限为4
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
多选题如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。A如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85B如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85C如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85D如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85
多选题假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。A保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合B保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格C当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格D当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的期权净收入为执行价格，净损失为期权价格
单选题下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。AC（90）=4，C（100）=3，C（110）=1BC（40）=18，C（70）=11，C（100）=6CP（90）=1，P（100）=3，P（110）=6DP（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
单选题下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是（ ）。A欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r（T－t），0]≤c≤StB欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r（T－t）－St，0]≤p≤Xe－r（T－t）C美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤c≤XD美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤p≤X
多选题一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）A该美式看跌期权的价格上限为26B该美式看跌期权的价格上限为30C该美式看跌期权的价格下限为2D该美式看跌期权的价格下限为4