商业银行的资产为1000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性()。A.不变B.增强C.无法判断D.减弱
商业银行的资产为1000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性()。
A.不变
B.增强
C.无法判断
D.减弱
B.增强
C.无法判断
D.减弱
参考解析
解析:根据久期分析法,利率变化对该商业银行整体价值的影响如下:资产价值变化△1=-[总资产的加权平均久期×总资产×市场利率变化/(1+市场利率)];负债价值变化△2=-[总负债的加权平均久期×总资产×市场利率变化/(1+市场利率)];整体价值变化=△1-△2。将本题数据带入上述公式可得,整体价值变化=-[3×1000×市场利率变化/(1+市场利率)]+[2.5×900×市场利率变化/(1+市场利率)]=(-3000+2250)×市场利率变化/(1+市场利率)=-750×市场利率变化/(1+市场利率)>0,即商业银行的整体价值上升了,其流动性可能因此而增强。
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化为( )亿元。A.8.57B.-8.57C.9.00D.-9.00
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为D4=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3.5%上升到4%,则商业银行的整体价值约( )。A. 减少22.11亿元B. 减少22.22亿元C. 增加22.11亿元D. 增加22.22亿元
假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。A. 减少22.12亿元B. 减少22.22亿元C. 增加22.12亿元D. 增加22.22亿元
假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产加权平均久期为6年,负债加权平均久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响有()。A.损失13亿元B.盈利13亿元C.整体价值无变化D.流动性增强E.流动性下降
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约()。A:增加22亿元B:减少26亿元C:减少22亿元D:增加2亿元
假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。A.-23.3 B.-38.9 C.38.9 D.23.3
某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则银行资产价值()亿元。A、减少约24B、增加约24C、减少约22D、增加约22
单选题商业银行的资产为1000亿元,资产加权平均久期为3年;负债为900亿元,负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。A不变B增强C无法判断D减弱