搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。A:组合法B:标准化方法C:高级计量法D:内部模型法
搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。
A:组合法
B:标准化方法
C:高级计量法
D:内部模型法
B:标准化方法
C:高级计量法
D:内部模型法
参考解析
解析：本题考查标准化方法的相关内容。标准化方法是一种积木式的方法，先分开确定每类项目的资本要求，然后把计算结果简单相加，就得出银行总市场风险所需要的资本额。
相关考题：
下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。 A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重B.在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值C.在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。
下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度
《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。A、市场风险；操作风险；12.5；信用风险B、信用风险；市场风险；11.5；操作风险C、信用风险；操作风险；12.5；市场风险D、信用风险；操作风险；11.5；市场风险
银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。A、资本积累率B、信用风险加权资产C、最高债务承受额D、产业成熟度
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。A、标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险B、相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C、在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流D、标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性
问答题要求:(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
单选题银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。A资本积累率B信用风险加权资产C最高债务承受额D产业成熟度
单选题（）指将银行的所有业务划分为九条业务线，计算时需要获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总得到银行总体操作风险资本要求。A基本指标法B关键风险指标法C标准法D自我评估法
单选题《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。A市场风险；操作风险；12.5；信用风险B信用风险；市场风险；11.5；操作风险C信用风险；操作风险；12.5；市场风险D信用风险；操作风险；11.5；市场风险
问答题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。 要求： (1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
单选题（）=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。A最低市场风险资本要求B市场风险资本要求C持续经营资本D风险资本
问答题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%；乙资产组合的风险收益率为3.4%，同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 要求： （1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 （2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 （3）计算甲资产组合的β系数和风险收益率。 （4）计算乙资产组合的β系数和必要收益率。 （5）比较甲、乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
单选题下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求