资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的,下列不属于其假设条件的是( )。A.存在一种无风险资产B.税收和交易费用均忽略不计C.投资者是厌恶风险的D.市场效率边界曲线无法确定

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的,下列不属于其假设条件的是( )。

A.存在一种无风险资产
B.税收和交易费用均忽略不计
C.投资者是厌恶风险的
D.市场效率边界曲线无法确定

参考解析

解析:资本资产定价模型假定:①投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价其投资组合;②投资者总是追求投资者效用的最大化,当面临其他条件相同的两种选择时,将选择收益最大化的那一种;③投资者是厌恶风险的,当面临其他条件相同的两种选择时,他们将选择具有较小标准差的那一种;④市场上存在一种无风险资产,投资者可以按无风险利率借进或借出任意数额的无风险资产;⑤税收和交易费用均忽略不计。

相关考题:

马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型

马科维茨提出的国际证券投资理论是()。 A.古典国际证券投资理论B.国际货币资本投资理论C.资产选择理论D.新古典理论

资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系,即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )

马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。A、均值一方差模型B、资本资产定价模型C、套利定价理论D、二叉树模型

1976年,史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。A.套利定价理论B.现代证券组合理论C.马柯威茨理论D.资产组合理论

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的,下列不属于其假设条件的是(   )。A、存在一种无风险资产B、市场是有效的,交易费用为零C、市场效率边界曲线只有一条D、市场效率边界曲线无法确定

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的,下列不属于其假设条件的是( )。A.资本市场没有摩擦B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C.资本市场不可分割D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

()在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT),进一步丰富了证券组合投资理论。A:马柯威茨B:理查德·罗尔C:史蒂夫·罗斯D:威廉·夏普

资本资产定价模型以( )理论为基础。A.金融市场B.马科维茨证券组合C.现代投资D.投资管理

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的,下列不属于其假设条件的是( )。 A、存在一种无风险资产B、税收和交易费用均忽略不计C、投资者是厌恶风险的D、市场效率边界曲线无法确定

哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的(),成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型

现代投资理论是以下哪一位的贡献为开端的()A、哈里•马科维兹的《投资组合选择》B、威廉•夏普提出的资本资产定价模型C、斯蒂芬•罗斯提出的套利定价模型

现代金融理论是从1952年马科维茨的()开始的。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的,下列不属于其假设条件的是()。A、资本市场没有摩擦B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C、资产市场不可分割D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

资本资产定价模型的基础是()A、法玛的有效市场假说B、夏普的单一指数模型C、马科维茨证券组合理论D、套利定价模型

现代风险分散化思想的重要基石是()。A、风险收益率分析B、欧式期权定价模型C、哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D、威廉夏普提出的资本资产定价模型

下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的是()A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端

单选题资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的,下列不属于其假设条件的是()。A资本市场没有摩擦B投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C资产市场不可分割D投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

多选题下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的是()A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端

多选题下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的有( )。A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉,夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端

单选题资本资产定价模型的基础是()A法玛的有效市场假说B夏普的单一指数模型C马科维茨证券组合理论D套利定价模型

单选题哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的( ),成为现代风险管理的重要基石。A投资组合理论B资本资产定价模型C欧式期权定价模型D套利定价模型

单选题资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的,下列不属于其假设条件的是(  )。A存在一种无风险资产B税收和交易费用均忽略不计C投资者是厌恶风险的D市场效率边界曲线无法确定

单选题资本资产定价模型以( )理论为基础。A金融市场B马科维茨证券组合C现代投资D投资管理

单选题现代投资理论是以下哪一位的贡献为开端的()A哈里•马科维兹的《投资组合选择》B威廉•夏普提出的资本资产定价模型C斯蒂芬•罗斯提出的套利定价模型

单选题现代风险分散化思想的重要基石是()。A风险收益率分析B欧式期权定价模型C哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论D威廉夏普提出的资本资产定价模型

单选题现代金融理论是从1952年马科维茨的()开始的。A资产组合理论B资本资产定价模型C有效市场假说D套利定价理论

单选题1952年,25岁的哈里•马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章,首次提出了( ),奠定了投资组合理论的基础,标志着现代投资组合理论的开端。A资产定价模型B均值一方差模型C套利定价理论D期权定价模型