31、β的经济意义在于它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。
31、β的经济意义在于它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。
参考答案和解析
A
相关考题：
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
在资本资产定价模型中，如果β1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产
下列关于金融市场风险的理解，正确的有( )。A．市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险B．可被分散化消除的风险被称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象D．伴随着资产组合中资产种数的增加，系统风险逐渐降低
下列关于金融市场风险的理解，正确的有（ ）。A．市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险B．可被分散化消除的风险被称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象D．保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险的原理E．伴随着资产组合中资产种类的增加，系统风险逐渐降低
下列关于金融市场风险的理解，正确的有( )。A．市场风险来源于与整个订了场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此称为系统风险或不可分散风险B．可被分散化消除的风险称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象D．保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险E．伴随着资产组合中资产种数的增加，系统风险逐渐降低
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险D.某项资产的β系数不可能为负数
下列说法正确的有（ ）。 A、贝塔系数度量个别资产的系统风险B、证券投资风险分为系统风险和非系统风险C、证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度D、市场组合相对于它自己的贝塔系数是0.5E、标准离差是衡量风险的绝对数指标
下列关于非系统风险的说法中，错误的是（ ）。A.非系统风险是可以通过证券资产组合而分散掉的风险B.非系统风险与政治.经济和其他影响所有资产的市场因素无关C.由于原材料供应地的政治经济情况变动带来的供应方面的风险不是非系统风险D.非系统风险是指由于某种特定原因对某特定资产收益率造成影响的可能性
下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
下列关于β系数说法错误的是（）。A.β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量B.β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C.如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌D.全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
问答题要求:(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
单选题β系数是特定资产的系统性风险度量。一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能为（ ）。A0.3B0.9C1D11