证券或组合的收益与市场组合收益( )。A: 不相关B: 线性相关C: 具有二次函数关系D: 具有二次函数关系
证券或组合的收益与市场组合收益( )。
A: 不相关
B: 线性相关
C: 具有二次函数关系
D: 具有二次函数关系
B: 线性相关
C: 具有二次函数关系
D: 具有二次函数关系
参考解析
解析：
相关考题：
主动收益的计算公式为( )。A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益
关于资本市场线和证券市场线，说法正确的是( )．A．资本市场线仅仅揭示了有效组合的收益与风险的关系B．证券市场线对证券组合的收益与风险的讨论扩展到了任意证券或组合C．两条线都将证券或组合的期望收益率分解成无风险收益率和风险溢价D．两条线的斜率都量度了所承担风险的大小
证券市场线方程中的贝塔系数（ ）。 A．反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C．衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D．可用于证券的选择和风险控制等领域
β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
关于β系数的含义,下列说法中正确的有（ ）。Ⅰ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关Ⅳ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强A：Ⅲ.ⅣB：Ⅰ.ⅡC：Ⅰ.ⅢD：Ⅱ.Ⅴ
当股票市场处于牛市时（ ）。A.应选择高β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。B.应选择低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。C.应选择高β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。D.应选择低β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。
关于β系数的含义，下列说法正确的有()。A:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强B:β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关C:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率D:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
(2016年)主动收益的计算公式为（）。A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益．
主动收益的计算公式为( )。 A、主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B、主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益D、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
β系数是（）。A、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价B、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C、衡量证券承担系统风险水平的指数D、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
以下属于β系数含义的是（）。A、反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率B、反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率C、反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性D、β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数
单选题关于β系数的含义，下列说法中正确的有()。 I β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱 Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关 III β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关 Iv .β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强AI、II、IIIBI、II、IVCII、III、IVDIII、IV
单选题主动收益=（）。A证券组合的真实收益+基准组合的收益B证券组合的真实收益-基准组合的收益C证券组合的真实收益×基准组合的收益D证券组合的真实收益÷基准组合的收益