对于金融机构而言，期权的δ=-0.0233元，则表示（ ）。A. 其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1％时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失B. 其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1％时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失C. 其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失D. 其他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失

对于金融机构而言，期权的δ=-0.0233元，则表示（ ）。

A. 其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1％时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失
B. 其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1％时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失
C. 其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失
D. 其他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失

参考解析

解析：期权的δ含义是指当上证指数涨跌一个指数点时，每份产品中的期权价值的增减变化，δ=-0.0233元的含义是其他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失。

相关考题：

对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，则期权为虚值期权。 （ ）
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对于看涨期权而言，提高利率将使其价格下降。（ ）
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以下关于期权的论述错误的是（ ）A．期权价值由时间价值和内在价值组成B．在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D．对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
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对于看涨或者看跌期权而言，期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权的执行净收入。 （ ）
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下列关于期权价值的叙述，正确的有（ ）。A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小C．对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值D．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
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对于看涨期权而言，利率提高将使其价格下降。 （ ）
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以下关于金融期权的说法错误的是()。A:对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权B:对看涨期权而言，市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权C:对看跌期权而言，市场价格高于协定价格为实值期权D:若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权
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对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。（ ）
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对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。（ ）
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下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，正确的是（ ）。A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌，期权费变小
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一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。 A、期权的价格越低B、看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低C、期权的价格越高D、看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
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对于保护性看跌期权的多方而言，其损失是有限的，而理论收益无限。
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对于美式期权而言，有效期越长，期权价格（）。A、越高B、越低C、不确定D、不变
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下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。A、对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低B、对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高C、即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小D、到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
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金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。A、股指远期B、股指互换C、标准股指期权D、波动率互换
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期权对于期权合同的买卖双方而言既是权利也是义务。
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对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（）
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对于一项看涨期权而言，如果执行价格大于标的物资产的价格，则该项期权为（）期权。A、实值期权B、平价期权C、虚值期权D、股票期权
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对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。A、增大B、减小C、不变D、其他选项都不对
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判断题期权对于期权合同的买卖双方而言既是权利也是义务。A对B错
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单选题对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。A增大B减小C不变D其他选项都不对
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单选题对于一项看涨期权而言，如果执行价格大于标的物资产的价格，则该项期权为（）期权。A实值期权B平价期权C虚值期权D股票期权
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单选题下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。A对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低B对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高C即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小D到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
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单选题对于美式期权而言，有效期越长，期权价格（）。A越高B越低C不确定D不变
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单选题对于看跌的外汇期权而言，其他因素不变时，执行价格越高，期权价格（）。A越低B越高C不变D无法确定
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判断题对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（）A对B错
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单选题下列关于影响期权价格的因素的表述，错误的是（　　）。A对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大B对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大C即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升D即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌
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判断题对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（　　）A对B错
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