套利策略的特点是(  )。A.收益稳定B.回撤低C.整体上年化收益率高于趋势策略D.整体上年化收益率低于趋势策略

套利策略的特点是(  )。

A.收益稳定
B.回撤低
C.整体上年化收益率高于趋势策略
D.整体上年化收益率低于趋势策略

参考解析

解析:AB正确,收益率低于趋势策略,选择D。
考点:交易策略

相关考题:

关于Alpha套利,下列说法正确的有( )。A.Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B.Alpha策略又称“绝对收益策略”C.Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D.当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时,该策略又称为“事件套利”

跨期套利的策略包括( )。A.正向市场牛市套利B.正向市场熊市套利C.反向市场牛市套利D.反向市场熊市套利

差价结构型交易策略实际上就是套利交易策略。( )

奥奇-齐夫资本Och-Ziff Capital Management Group的投资策略包括()等。 A、股票多空仓策略B、不良资产投资(逆向投资)C、事件驱动套利(公司合并套利)D、可转债套利

股票期货的特点是( )。A.交易费用低廉B.卖空股票便捷C.具有杠杆效应D.能进行单一股票的套利策略

在股指期货套利策略中,属于“跨期套利”的有( )。 A.多头套利 B.熊市套利 C.空头套利 D.牛市套利

下列( )策略所涉及的两种期权的买卖方向相同。A.跨式套利B.垂直套利C.水平套利D.转换套利

(2016年)最传统的对冲策略是套利策略,有()。Ⅰ.转债套利Ⅱ.股指期货期现套利Ⅲ.跨期套利Ⅳ.ETF套利A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅳ

最传统的对冲策略是套利策略,有( )。Ⅰ 转债套利Ⅱ 股指期货期现套利Ⅲ 跨期套利Ⅳ ETF套利A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。 ( )

当期价低估时,适合采用的股指期货套利策略为( )。A.正向套B.反向套利C.空头套利D.多头套利

按持有头寸和交易方向不同,国债期货投机分为( )。A.牛市策略B.价差套利策略C.熊市策略D.期限套利策略

国债期货套利包括( )。A.国债期货合约间价差套利策略B.国债现货合约间价差套利策略C.期现套利策略D.多空套利策略

按持有头寸和交易方向不同,国债期货投机分为( ) 。A:牛市策略B:价差套利策略C:熊市策略D:期限套利策略

下列选项属于主要量化对冲策略的是( )。Ⅰ.阿尔法套利Ⅱ.股指期货套利Ⅲ.商品期货套利Ⅳ.期权套利A:Ⅰ.Ⅲ.ⅣB:Ⅰ.Ⅱ.ⅢC:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

下列选项属于主要量化对冲策略的是( )。Ⅰ.阿尔法套利Ⅱ.股指期货套利Ⅲ.商品期货套利Ⅳ.期权套利A.Ⅰ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

均衡市场利用套利定价理论,套利定价理论存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()

均衡市场利用套利定价理论,套利定价理论不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()

记账式国债柜台业务的主要操作策略包括()。A、大波段操作策略B、反向对冲策略C、跨市场套利策略D、跨行套利策略

下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略()A、股指期货期现套利B、收购、兼并套利C、ETF赎回套利D、配对交易

股票市场中性策略包括()两个基本类型。A、事件驱动套利B、统计套利C、跨市场套利D、基本面套利

风险受控套利管理策略

记账式国债柜台业务的主要操作策略不包括()。A、大波段操作策略B、反向对冲策略C、跨市场套利策略D、跨行套利策略

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单选题下列套利策略中,()可以说是“套利的套利”。A牛市套利B熊市套利C蝶式套利D期现套利

多选题期权价差套利策略包括(  )。A熊市价差套利B蝶式价差套利C日历价差套利D对角价差套利

单选题记账式国债柜台业务的主要操作策略不包括()。A大波段操作策略B反向对冲策略C跨市场套利策略D跨行套利策略