考虑一个40%投资于x资产和60%投资于y资产的投资组合。资产x回报率的均值和方差分别为0和25，资产x回报率的均值和方差分别为1和121，x和y相关系数为0.3，下而哪一个值最接近该组合的波动率?( )A: 9.51B: 8.60C: 13.38D: 7.45
考虑一个40%投资于x资产和60%投资于y资产的投资组合。资产x
回报率的均值和方差分别为0和25，资产x回报率的均值和方差分别为1和121，x
和y相关系数为0.3，下而哪一个值最接近该组合的波动率?( )
回报率的均值和方差分别为0和25，资产x回报率的均值和方差分别为1和121，x
和y相关系数为0.3，下而哪一个值最接近该组合的波动率?( )
A: 9.51
B: 8.60
C: 13.38
D: 7.45
B: 8.60
C: 13.38
D: 7.45
参考解析
解析：
相关考题：
关于投资组合X、y的相关系数，下列说法正确的是( )。A．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关B．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于正相关C．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于不相关D．一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产属于完全正相关
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常( )。A.资产中较大比例投资于无风险资产B.不愿意投资于市场资产组合C．平均分配市场资产组合和无风险资产D．愿意将资金投资于市场资产组合
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15;以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.06的标准差，应该把资金的_____投资于风险资产， _____投资于无风险资产。A.40%，60%B.50%，50%C.30%，70%D.60%，40%
股票市场上由三个股票X、Y、Z；它们有相同的期望收益率和标准差；股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是（ ）。A．平均投资于X和YB．平均投资于Y和ZC．平均投资于X和ZD．全部投资于Z
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，（）为股票基金。A.基金资产20％以上投资于股票的B.基金资产30％以上投资于股票的C.基金资产投资于货币市场工具的D.基金资产60％以上投资于股票的
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。A:资产组合X的业绩较好B:资产组合Y的业绩较好C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。A、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关B、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关C、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关D、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。A.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy=一1时两种资产属于完全负相关 B.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy = —1时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当Pxy = — 1时两种资产属于不相关 D.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy = — 1时两种资产属于完全正相关
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。A、9.51B、8.6C、13.38D、7.45
考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。A. 9.51B. 8.6C. 13.38D. 7.45
从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合D、A和CE、B和C
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A、资产中较大比例投资于无风险资产B、不愿意投资与市场资产组合C、平均分配市场资产组合和无风险资产D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
甲企业分投资于A资产和B资产，其中，投资于A资产的期望收益率为8%，计划投资额为1000万元；投资于B资产的期望收益率为10%，计划投资额为1500万元，则该投资组合的期望收益率为（）A、9%B、2%C、12%D、18%
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的（）应投资于国库券，（）投资于资产组合P。A、0.25；0.75B、0.19；0.81C、0.65；0.35D、0.5；0.5E、不能确定
单选题2013年3月19日人力资源社会保障部、银监会、证监会、保监会联合下发了《关于扩大企业年金基金10投资范围的通知》（人社部发［2013］23号，简称23号文）和《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》（人社部发［2013］24号，简称24号文）。 关于企业年金计划投资组合资产投资养老金产品，以下说法正确的是（）。 ①企业年金计划投资组合的投资管理人，可以将投资组合的委托投资资产投资于一个或者多个养老金产品 ②投资管理人将投资组合的部分或者全部委托投资资产投资于养老金产品时，该部分或者全部委托投资资产不再计提投资管理费，也不提取风险准备金 ③规模较小投资组合的受托人或者投资管理人，应当优先考虑将该组合的委托投资资产全部投资于养老金产品 ④投资管理人将投资组合的委托投资资产投资于养老金产品时，应当经委托人同意A①②③B①②④C②③④D①②③④
单选题在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A资产中较大比例投资于无风险资产B不愿意投资与市场资产组合C平均分配市场资产组合和无风险资产D愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
多选题下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。A除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资B当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的C若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消D风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
单选题下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（）。A对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系B投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合C当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定D在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
判断题组合投资类理财产品通常投资于多种资产组成的资产组合或资产池。A对B错