传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（ ）。Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较Ⅱ.没有包含杠杆效应Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制 A、Ⅰ.Ⅲ.ⅣB、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.ⅡD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（ ）。
Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较
Ⅱ.没有包含杠杆效应
Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制

A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

参考解析

解析：风险管理与控制的核心之一是风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是：（1）不能在各业务部门之间进行比较。（2）没有包含杠杆效应。（3）没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。

相关考题：

对计入交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括( )。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等
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交易限额是外汇风险管理限额的一种,它是指对交易敞口头寸设定的限额。典型的交易限额包括日间敞口头寸限额和隔夜敞口头寸限额。() 此题为判断题(对，错)。
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传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理方式存在的缺陷包括( )．A．存在严重的时滞B．没有包含杠杆效应C．没有考虑不同业务部门之间的分散化效应D．缺乏弹性E．计算复杂
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损失控制这种风险管理方法主要是针对（ ）而采取的。
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银行常用的外汇风险限额管理主要包括（ ）。A．即期外汇头寸限额B．掉期外汇买卖限额C．敞口头寸限额D．止损点限额E．换期利率头寸限额
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传统的风险限额管理主要是风险监控。（ ）
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传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理方式存在的缺陷包括（　　）。A:存在严重的时滞B:没有包含杠杆效应C:没有考虑不同业务部门之间的分散化效应D:缺乏弹性
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商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（??）
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对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是( )。A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额
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对特定交易工具的多头空头头寸给予限制的市场风险控制措施是（）。A.止损限额B.特殊限额C.风险限额D.头寸限额
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传统的风险管理限额管理存在的缺陷有（）。A、不能在各业务部门之间进行比较B、没有包含杠杆效应C、没有考虑不同业务部门之间的分散化效应D、不能准确地衡量头寸规模控制
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鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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（）是指市场成员可对对手方进行远期利率协议交易限额管理，通过限制交易头寸控制信用风险。A、限额管理B、保证金制度C、敏感性分析D、信息披露
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入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。A、设置头寸限额并进行监控B、交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C、交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D、按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
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商业银行应当对市场风险实施限额管理，市场风险限额包括（）、风险限额及止损限额等。A、流动比率限额B、利率限额C、交易限额D、头寸限额
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设定交易限额是对市场风险进行管理的有效手段之一，主要是对总交易头寸设定的限额，不对净交易头寸设定的限额。
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下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A、风险价值限额B、头寸限额C、止损限额D、盈利限额
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鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（）为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。A、头寸规模控制B、名义值法C、风险控制D、VaR
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多选题下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。A市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等B头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额C总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制DVega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制E采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
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单选题对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是（ ）。A止损限额B特殊限额C净头寸限额D总头寸限额
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单选题鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应AⅡ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题风险限额管理过程主要包括()。①风险限额的设定②风险限额的监测③风险限额的调整④风险限额的控制A①②③④B①③④C②③④D①②④
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单选题下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A风险价值限额B头寸限额C止损限额D盈利限额
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单选题传统的风险限额管理主要是（　　）。A对风险的计量B头寸规模控制C风险限额的确定与分配D风险监控
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单选题传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（）。 Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较 Ⅱ.没有包含杠杆效应 Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应 Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅠ、ⅡDⅠ、Ⅱ、Ⅲ
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多选题传统的风险管理限额管理存在的缺陷有（）。A不能在各业务部门之间进行比较B没有包含杠杆效应C没有考虑不同业务部门之间的分散化效应D不能准确地衡量头寸规模控制
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判断题设定交易限额是对市场风险进行管理的有效手段之一，主要是对总交易头寸设定的限额，不对净交易头寸设定的限额。A对B错
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