假设沪深300指数期货报价为5000点,则每张合约名义金额为( )元。A:1500000B:1000000C:2000000D:2500000

假设沪深300指数期货报价为5000点,则每张合约名义金额为( )元。

A:1500000
B:1000000
C:2000000
D:2500000

参考解析

解析:合约乘数定位每点价值300元人民币,所以,假设期货报价为5000点,则每张合约名义金额为5000?300=1500000(元)。

相关考题:

假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金( )元。A.11875B.23750C.28570D.30625

2009年3月18日,沪深300指数现货报价为2300点,2009年9月到期(9月18日到期)的沪深300指数仿真合约报价为2700点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约(100000000/(2300×300)=144.93≈145),则到9月18日收盘时,若沪深300指数报价(点)为2500点,则投资者的现货头寸价值为( )元人民币。A.95652174B.121739130C.108695652D.113043478

沪深300指数期货合约乘数为300元/点。( )

假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3 324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3 400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100 000 000/(3 324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3 500点,则投资者的现货头寸价值为( )元人民币。 A.99 277 978.34 B.102 286 401.9 C.105 294 825.5 D.108 303 249.1

若沪深300指数期货报价为1000点,则每张合约名义金额为( )万元人民币。A.5B.10C.30D.40

若沪深300指数期货报价为1000点,则每张合约名义金额为( )万元人民币。A、5B、10C、30D、40

沪深300指数期货每张合约的最小变动值为( )元。A.10B.20C.30D.60

假设沪深300股指期货的保证金为15%,合约乘数为300,那么当沪深300指数为5000点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。A.5000×15%B.5000×300C.5000×15%+300 D.5000×300×15%

沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点,沪深300股指期货合约的乘数为300元,则一份合约的最小变动金额是()元。A.0.3B.3C.60D.6

9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202

沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点,沪深300股指期货合约的乘数为300元,则一份合约的最小变动金额是( )元。 A、0.3B、3C、60D、6

沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。A、121.5B、120C、81D、80

假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,0000001(3324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3500点。则投资者的期货头寸盈亏是()元人民币。A、-2280000B、-5280000C、-8280000D、-11280000

若沪深300股指期货某个合约报价为3000点,则1手合约的价值为()万元。A、9B、90C、75

中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。

假设沪深300股指期货某个合约报价为3000点,请问一手合约的价值为多少元?

沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()

沪深300指数期货每张合约的最小变动值为()元。A、10B、20C、30D、60

单选题如果沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点,意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。每张合约的最小变动值为( )元。A69元B30元C60元D23元

单选题沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点,沪深300股指期货合约的乘数为通每点300元,则一份合约的最小变动金额是(  )元。A0.3B3C60D6

单选题沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点,沪深300股指期货合约的乘数为300元,则一份合约的最小变动金额是(  )元。A0.3B3C60D6

问答题假设沪深300股指期货某个合约报价为3000点,请问一手合约的价值为多少元?

单选题沪深300指数期货每张合约的最小变动值为()元。A10B20C30D60

单选题假设沪深300股指期货的保证金为10%,合约乘数为300,那么当沪深300指数为3500点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金( )元。A187500B287500C285700D105000

判断题中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。A对B错

单选题假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,0000001(3324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3500点。则投资者的现货头寸价值为()元人民币。A99277978.34B102286401.9C105294825.5D108303249.1

单选题沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。A121.5B120C81D80