【多选题】套利定价理论认为（）。A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失

【多选题】套利定价理论认为（）。

A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失

参考答案和解析
史蒂夫•罗斯

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资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（ ）
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套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果( )的话，市场上就会存在无风险的套利机会。A．市场无效B．市场有效C．市场未达到均衡状态D．市场已经达到均衡状态
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行为分析流派认为，现代金融理论建立的基石是( )。A．资本资产定价模型、套利定价模型B．个体心理分析、群体心理分析C．套利定价模型、有效市场假说D．资本资产定价模型、有效市场假说
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资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )
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套利定价理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素的影响，是一个多因素的模型。（ ）
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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。 （ ）A．正确B．错误
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（ ）都采用了套利定价技术。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．市盈率定价理论D．布莱克·斯科尔斯期权定价理论
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资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
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关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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下列理论，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论B:套利定价理论C:期权定价理论D:套期保值理论
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金融工程的核心分析原理是（ ）。A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理
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套利定价理论与资本资产定价理论的最重要区别有哪些？
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下列理论中，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论B:套利定价理论C:期权定价理论D:套期保值理论
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均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。（）
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1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论
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套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）A、盈利B、亏损C、套利机会D、投资风险
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远期或期货定价的理论主要包括（）。A、无套利定价理论B、二叉树定价理论C、持有成本理论D、B-S-M定价理论
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套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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单选题套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）A盈利B亏损C套利机会D投资风险
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多选题下列属于资产定价理论的有（）。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（ APT）D布莱克斯克尔斯模型（B-S）
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多选题远期或期货定价的理论主要包括（）。A无套利定价理论B二叉树定价理论C持有成本理论DB-S-M定价理论
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多选题风险收益理论包括下列哪些组成部分（）AMM理论B投资组合理论C资本资产定价模型D套利定价理论
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单选题1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A资产组合理论B资本资产定价模型C有效市场假说D套利定价理论
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