多选题以EVt,表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约交易的单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。A当St≥X时,EVt=OB当StC当St≤X时,EVt=0D当StX时,EVt=(St--X)m

多选题
以EVt,表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约交易的单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。
A

当St≥X时,EVt=O

B

当St

C

当St≤X时,EVt=0

D

当St>X时,EVt=(St--X)m


参考解析

解析: 当期权标的物在t时点的市场价格小于等于期权合约的协定价格时,金融期权的内在价值为零;当期权标的物在t时点的市场价格大于期权合约的协定价格时,金融期权的内在价值为(St-X)m。

相关考题:

看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于( )。A.St-xB.(St-x)mC.0D.X-St

看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于( )。A.St - xB.(St-x)mC.0D.x- St

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=10000,St=10050,m=5时,则每一看跌期权在t时点的内在价值EV,等于( )。A.0B.250C.-250D.200

如果以EV。表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,S.表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当X=9980、S.=10000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。 A.0 B.200 C.-200 D.20

假设:以EV。表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,S。表示该期权基础资产在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为( )。A.EV0= (St≤x)B.EVl=(X-St)?m(Stx)C.EV。=0(S。≥x)D.EV。=(S。-x)?m(Stx)

假设:以EV。表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,S,表示该期权基础资产在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为( )。A.EV。=0(St≤x)B.EV。=(St-x)?m(Stx)C.EV。=0(St≥x)D.EV。=(x—St)?m(Stx)

假设:以EV.表示期权在t时点的内在价值;x表示期权合约的协定价格;S.表示该期权基础资产在t时点的市场价格;m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为( )。A.EV1=(S1-X)·m(S1X)B.EV1=0(S1≥X)C.EV1=0(S.≤x)D.EV1=(X-S1)·m(S1x)

如果以EV,表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当X=9 980、St=10 000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。A.0B.200C.-200D.20

假设:以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权基础资产在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为( )。A.EVt=(St-x)·m(Stx)B.EVt=O(St≥x)C.EVt=O(St≤x)D.EVt=(x-St)·m(Stx)

如果以EV。表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为( )。A.当St≥X时,EVt=0B.当StX时,EVt=(X-St)mC.当St≤x时,EVt=0D.当StX时,EVt=(St-X)m

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为( )。A.当St≥x时,EVt=0B.当Stx时,EVt=(x-St)mC.当St≤x时,EVt=0D.当Stx时,EVt=(St-x)m

如果以EVt表示期权在1时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9 980、St=10 000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。A.20B.200C.-200D.20

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在f时点的内在价值可表示为(  )。A:当St≥x时,EVt=0B:当St《x时,EVt=(St-x)mC:当St≤x时,EVt=0D:当St》x时,EVt=(St-x)m

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=10000,St=10050,m=5时,则每一看跌期权在t时点的内在价值EVt等于()。A:0B:250C:-250D:200

看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&,期权价格为l?.,该期权合约的交易单位为L,则该在:时点的内在价值()。A:等于(x-St)B:等于(st-x)C:等于(x-Pt)D:等于(Pt-x)

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。A:当St≥x时,EVt=0B:当St<x时,EVt=(x-St)·mC:当St≤x时,EVt=0D:当St<x时,EVt=(St-x)·m

看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格()。A:低于看涨期权合约的内在价值B:高于看涨期权合约的协定价格C:低于看涨期权合约的协定价格D:高于看涨期权合约的内在价值

下列关于金融期权的价值分析,说法错误的有()。A:期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用就是期权的协定价格B:从理论上说,期权价格由内在价值和时间价值组成C:一种期权有无内在价值及内在价值的大小取决于该期权的协定价格与其标的物的市场价格之间的关系D:期权的内在价值是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权时间价值的那部分价值

看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于( )。A、St-xB、(St-x)×mC、(x-St)×mD、x-St

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=10000,St=10050,m=5时,则每一看跌期权在c时点的内在价值EVt等于( )。A、-250B、0C、205D、500

根据金融期权合约协定价格与标的物市场价格的关系可将期权分为不同的类型,具体有( )。Ⅰ.价值期权Ⅱ.实值期权Ⅲ.虚值期权Ⅳ.平价期权A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格( )。A.低于看涨期权合约的内在价值B.高于看涨期权合约的协定价格C.低于看涨期权合约的协定价格D.高于看涨期权合约的内在价值

看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于()。A、St-xB、(St-x)mC、0D、x-St

如果以m表示期权合约的交易数量,当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时,每一个看涨期权的内在价值E等于()。A、(P-Pe)×mB、(Pe-P)×mC、0D、(P+Pe)×m

以EVt,表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约交易的单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。A、当St≥X时,EVt=OB、当StC、当St≤X时,EVt=0D、当StX时,EVt=(St--X)m

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为()。A、当St≥x时,EVt=0B、当St=(x-St)mC、当St≤x时,EVt=0D、当Stx时,EVt=(St-x)m

多选题下列关于各类期权的说法,正确的有()。A买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B卖方期权也称看跌期权C美式期权的买方在期权到期日前任意时点,可以随时要求卖方履行期权合约D期权的执行价格优于现在的市场价格,则该期权属于价外期权E平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

单选题如果以m表示期权合约的交易数量,当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时,每一个看涨期权的内在价值E等于()。A(P-Pe)×mB(Pe-P)×mC0D(P+Pe)×m