多选题该交易者(  )美元。A盈利30000B亏损30000C盈利50000D亏损50000

多选题
该交易者(  )美元。
A

盈利30000

B

亏损30000

C

盈利50000

D

亏损50000


参考解析

解析: 跨品种套利的交易结果如表所示。

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某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.40美元/蒲式耳,同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.50美元/蒲式耳,9月1日,该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约,价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,1手=5000蒲式耳,则该交易者套利的结果为( )美元。A.获利250B.亏损300C.获利280D.亏损500

某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的SP500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时,该看跌期权的市场价格为66点,则( )。A.该交易者履约赢利50000美元B.该交易者履约赢利47500美元C.如果买方提前平仓,可赢利47500美元D.如果买方提前平仓,可赢利50000美元

6月3日,某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约,成交价为0.007230美元/日元,每张合约的金额为1250万日元。7月3日,该交易者将合约平仓,成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下,该交易者的净收益是( )美元。A.250B.500C.2500D.5000

共用题干XYZ股票50美元时,某交易者认为该股票有上涨潜力,便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权,该期权的合约规模为100股股票,即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日,以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利,每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。如果交易者不甘心认赔了结,或认为标的股票仍有上涨可能,则可选择继续持仓,当合约到期时行权仍然不利的话,交易者将()。A.收获全部权利金投入350美元B.损失全部权利金投入550美元C.损失全部权利金投入350美元D.收获全部权利金投入550美元

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期,执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权,标的物铜期权价格为3650美元/吨,则该交易损益平衡点为( )美元。(不考虑交易费用)A.3800B.3750C.3850D.3700

某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的看涨期权。则理论上,该交易者通过此策略可能获得的最大利润和承担的最大损失分别为( )。(单位为100股,不考虑交易费用)A.9400美元;10600美元B.10600美元:600美元C.600美元;无限大D.无限大;600美元

某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手,执行价格为35美元/股;以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手,以下说法正确的是( )。(合约单位为100股,不考虑交易费用)A.当股票价格为36美元/股时,该交易者盈利500美元B.当股票价格为36美元/股时,该交易者损失500美元C.当股票价格为34美元/股时,该交易者盈利500美元D.当股票价格为34美元/股时,该交易者损失300美元

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期,执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权,期权到期时,标的铜期货价格为3650美元/吨,则该交易者到期净收益为( )美元/吨(不考虑交易费用)。A:100B:50C:150D:0

某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为35美元/蒲式耳,则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为( )美元/蒲式耳。(不考虑交易费用)A.520B.540C.575D.585

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日,买人100手6月欧元期货合约,欧元兑美元的价格为1.3606,同时卖出100手9月欧元期货合约,欧元兑美元价格为1.3466。5月10日,该交易者分别以1.3596欧元/美元和1.3416欧元/美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中( )美元。(每张欧元期货合约为12.5万欧元)A.盈利50000B.亏损50000C.盈利30000D.亏损30000

某交易者以100美元/吨的价格买入一张11月的铜期货看涨期权,执行价格为3800美元/吨。期权到期时,标的铜期货合约价格为3850美元/吨,则该交易者(不考虑交易费用和现货升贴水变化)的到期净损益为( )美元/吨。 A.-50B.-100C.50?D.100

某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权(合约单位为100股)。当标的股票价格为103美元/股,期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为( )美元(不考虑交易费用)。A.1B.-1C.100D.-100

共用题干XYZ股票50美元时,某交者认为该股票有上涨潜力,便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权,该期权的合约规模为100股股票,即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日,以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利,每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。当股票价格上涨至55美元,权利金升至5.5美元时,交易者被指定接受买方行权,则他需要从市场上按55美元的价格购买100股该股票,并以50美元的价格将股票出售给期权买方,其总损益为负150美元(500美元的被行权净亏损加上350美元的权利金收入)。通过以上分析结果可见,交易者()较为有利。A.等待通知履约B.继续持有C.迅速交割D.主动履约

共用题干XYZ股票50美元时,某交易者认为该股票有上涨潜力,便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权,该期权的合约规模为100股股票,即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日,以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利,每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。通过以上分析结果可见,交易者选择将()更为有利。A.期权买进B.期权持有C.期权平仓D.期货交割

共用题干XYZ股票50美元时,某交易者认为该股票有上涨潜力,便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权,该期权的合约规模为100股股票,即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日,以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利,每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。在期权到期前的某交易日,该股票价格上涨至55美元,权利金升至5.5美元时,交易者分析该股票价格上涨目标基本实现,此时他可以做出的选择包括()。A.行权B.不做任何选择C.将期权卖出平仓D.将期权买进

共用题干 XYZ股票50美元时,某交易者认为该股票有上涨潜力,便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权,该期权的合约规模为100股股票,即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日,以50美元的价格购买100股XY2普通股的权利,每张期权合约的价格为()。A.258美元B.350美元C.450美元D.550美元

2月1日, 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约, 价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月期欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。 5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者( )。(1手欧元期货是125000欧元)A. 亏损86.875万美元B. 亏损106.875万欧元C. 盈利为106.875万欧元D. 盈利为86.875万美元

XYZ股票50美元时,某交易者认为该股票有上涨潜力,便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权,该期权的合约规模为100股股票,即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日,以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利,每张期权合约的价格为1003.5=350美元。当股票价格上涨至55美元,权利金升至5.5美元时,交易者分析该股票价格上涨目标基本实现,则他需要从市场上按55美元的价格将股票卖出,并以50美元的价格购买100股股票,其总损益为( )。A. 盈利200美元B. 亏损150美元C. 盈利150美元D. 盈利250美元

共用题干XYZ股票50美元时,某交易者认为该股票有上涨潜力,便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权,该期权的合约规模为100股股票,即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日,以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利,每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。如果在合约即将到期时,股票价格仍然在50美元附近徘徊,此时期权价格降至1.0美元,如果交易者认为行权无望的话,可选择将期权卖出平仓的方式将亏损降至最低。卖出平仓的总损益为()。A.250美元B.-250美元C.50美元D.-50美元

2月1日,某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约,价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月期欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者( )。A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元C.投资者总盈利为106.875万美元D.投资者总盈利为86.875万美元

某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的看涨期权。则理论上,该交易者通过期权交易可能获得的最大利润和承担的最大损失分别为()。(单位为100股,不考虑交易费用)A.9400美元;10600美元B.10600美元;600美元C.600美元;无限大D.无限大;600美元

某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为35美元/蒲式耳,则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为( )美元/蒲式耳。(不考虑交易费用)A、520B、540C、575D、585

某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的看涨期权。则理论上,该交易者通过此策略可能获得的最大利润和承担的最大损失分别为( )。(单位为100股,不考虑交易费用)A、9400美元;10600美元B、10600美元:600美元C、600美元;无限大D、无限大;600美元

2月1日,某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约(欧元期货合约交易规模125000EUR),价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月份欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者()。A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元C、投资者最终损益为盈利106.875万美元D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元

某交易者购进了一份面值为100万美元的欧洲美元期货合约(持有多头),购进价格为97.62美元,售出价格为99.34万美元。基于该份合约,交易者()A、亏损4300美元B、盈余4300美元C、盈余5700美元

6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,标的期铜价格为4170美元/吨,则该交易者的净损益为()。A、-20000美元B、20000美元C、-37000美元D、37000美元

单选题6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,标的期铜价格为4170美元/吨,则该交易者的净损益为()。A-20000美元B20000美元C-37000美元D37000美元

单选题某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为35美元/蒲式耳,则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为( )美元/蒲式耳。(不考虑交易费用)A520B540C575D585