单选题夏普比率是用某一时期内投资组合平均（　　）除以这个时期收益的标准差。[2016年11月真题]A部分收益B超额收益C绝对收益D相对收益

单选题
夏普比率是用某一时期内投资组合平均（　　）除以这个时期收益的标准差。[2016年11月真题]
A

部分收益

B

超额收益

C

绝对收益

D

相对收益

参考解析

解析：
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是经总风险调整后的收益指标。夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高。

相关考题：

夏普指数使用资产组合的长期平均超额收益除以这个时期该资产组合的收益的标准差。() 此题为判断题(对，错)。
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计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差
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夏普比率是用某一时间内投资组合平均（ ）除以这个时期收益的标准差。A.超额收益B.绝对收益C.部分收益D.相对收益
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夏普比率使用投资组合的平均()除以这个时期收益的标准差。A、绝对收益B、部分收益C、相对收益D、超额收益
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用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。A.詹森指数法B.特雷诺指数法C.信息比率法D.夏普指数法
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给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
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下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C.夏普比率是经总风险调整后的收益指标。D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
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(2016年)夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。A.部分收益B.超额收益C.绝对收益D.相对收益
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夏普比率是用某一时期内投资组合平均（ ）除以这个时期收益的标准差。A.绝对收益B.相对收益C.部分收益D.超额收益
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计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。 A、无风险收益率B、投资组合的系统风险C、投资组合平均收益率D、投资组合的收益率的标准差
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( )是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差A.特雷诺比率B.夏普比率C.贴现率D.信息比率
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用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差，并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是（）。A、特雷诺指数法B、詹森指数法C、信息比率法D、夏普指数法
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下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差D、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
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下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
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下列关于夏普比率说法错误的是（）。A、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D、夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
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夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。A、绝对收益B、相对收益C、部分收益D、超额收益
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反映投资人在持有基金的一定时期内所获得的收益的评价指标是（）A、总回报率B、标准差C、夏普比率D、特雷诺比率
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单选题关于夏普比率的说法错误的是（ ）。A夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标B夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差C夏普比率数值越大，基金业绩越差D夏普比率数值越大，基金业绩越好
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单选题夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。A绝对收益B相对收益C部分收益D超额收益
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单选题下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
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单选题下列关于夏普比率说法错误的是（）。A夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
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单选题夏普比率使用某一时期内投资组合平均（ ）除以这个时期收益的标准差。A超额收益B绝对收益C相对收益D部分收益
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单选题用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差，并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是（）。A特雷诺指数法B詹森指数法C信息比率法D夏普指数法
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单选题下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差D夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
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单选题（ ）是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。A夏普比率B特雷诺比率C詹森αD信息比率
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单选题计算夏普比率需要的基础变量不包括()。A无风险收益率B投资组合的系统风险C投资组台平均收益率D投资组合的收益率的标准差
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单选题下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B信息比率引入了业绩比较基准的因素C信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D信息比率=（基金投资组合平均收益率一业绩比较基准平均收益率）／投资组合标准差
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