多选题银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于（）等。A方差—协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗模拟法D资产财务状况分析法E累计总敞口头寸法
多选题
银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于（）等。
A
方差—协方差法
B
历史模拟法
C
蒙特卡罗模拟法
D
资产财务状况分析法
E
累计总敞口头寸法
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相关考题：
银行业监管机构对商业银行风险计量的审慎性实施评估,包括但不限于() A.风险识别的标准是否清晰、客观、准确;B.风险计量的方法和参数是否审慎合理C.不同风险之间的相互传导、关联和分散化效应D.是否涵盖本行经营中面临的特殊风险
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
公允价值计量使用的估值技术一经确定，不得随意变更，但变更估值技术及其应用方法能使计量结果在当前情况下同样或者更能代表公允价值的情况除外，这可能包括但不限于的情况的有（）A、出现新的市场B、可以取得新的信息C、无法再取得以前使用的信息D、改进了估值技术
多选题银监会鼓励商业银行采用多种方法，对银行账户利率风险进行计量。常用方法包括但不限于（）。A缺口分析B久期分析C敏感性分析D情景模拟E压力测试