单选题（ ）不能改变基金贝塔值。[2015年3月证券真题]A调整现金头寸B改变投资风格C同比例增加各项投资D增加债券投资比例
单选题
（ ）不能改变基金贝塔值。[2015年3月证券真题]
A
调整现金头寸
B
改变投资风格
C
同比例增加各项投资
D
增加债券投资比例
参考解析
解析：
CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。β系数表示资产对市场收益变动的敏感性。β系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。ABD三项均会影响资产收益率，从而改变基金贝塔值。
CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。β系数表示资产对市场收益变动的敏感性。β系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。ABD三项均会影响资产收益率，从而改变基金贝塔值。
相关考题：
下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C
以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。A、贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数B、贝塔系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大C、贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大D、贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
以下关于贝塔值的说法中，正确的有( )。A.当贝塔值大于1时，该基金是一只活跃或激进型基金B.当贝塔值大于1时，该基金是一只稳定或防御型的基金C.当贝塔值小于l时，该基金是一只活跃或激进型基金D.当贝塔值小于1时，该基金是一只稳定或防御型的基金。
贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )A贝塔越大，说明风险越小B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
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