问答题一只股票当前的价格是1美元,并且在来年没有股利分配。无风险利率是4%。那么标的物为该股票的1年期的期货价格是多少?

问答题
一只股票当前的价格是1美元,并且在来年没有股利分配。无风险利率是4%。那么标的物为该股票的1年期的期货价格是多少?

参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

假设无风险利率为6%,市场的期望收益率为16%。一只股票今日的售价为50美元。每年年末将会支付每股股息6美元,β值为1.2°那么投资者预期年末该股票的售价为多少?

某公司股票的当前价格为48元,该股票的一年期、执行价格为55元的看涨期权的价格为9元,无风险利率为6%,那么,该股票的一年期执行价格为55元的看跌期权的价格是( )A.9.00元B.12.89元C.16.00元D.18.72元

假设你正在考虑投资某股票,该股票的永续股利为6元/股,根据你的调查,该股票的β系数为0.9。当前的无风险收益率为4.3%,市场期望收益率是13%。 (1)如果选择用CAPM模型进行估计,计算你对该股票的期望收益率是多少? (2)根据期望收益率,你愿意为该股票支付多少钱? (3)假设你的调查出了错误,该股票的实际β值为1.3,则如果你以(2)中的价格购买该股票,则你是高估其价格还是低估其价格?

一只股票年化期望收益率是 10%,该股票的标准差 40%,年化无风险利率是 2%,那么该股票的夏普比率是多少A.0.25B.0.2C.0.33D.0.5

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为 30 元,已知 1 年后该股票价格或为 37.5 元,或为 25 元,风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%,连续复利,计算对应 1 年期,执行价格为 25 元的看涨期权理论价格为( )元。A.6.92B.7.23C.6.54D.7.52

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。A.4.3063B.4.3073C.4.3083D.4.3083

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。A: 7.23B: 6.54C: 6.92D: 7.52

标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为(  )美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。A.0.46B.4.31C.8.38D.5.30

标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为(  )元。A.7.23B.6.54C.6.92D.7.52

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格。设无风险年利率为8%,考虑连续复利,则有期权理论价格为:()A 3.3073 (美元) B 5.3073 (美元) C 4.3073 (美元) D 2.3073 (美元)

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知l年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元.A.7.23B.6.54C.6.92D.7.52

假设一支无红利支付的股票当前股价为40元,无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期价格为( )元。A.40.005B.40.072C.42.055D.42.062

某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元,一年期无风险利率为 6%。3个月后,该股票价格涨到45元,无风险利率仍为6%,此时远期合约空头价值约为()元。A、-5.35B、-5.4C、-5.5D、-5.6

假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权

某不支付股利的美式股票看涨期权,其执行价格为30美元,到期期限为4个月,期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元,按连续复利计算的无风险利率为6%,试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。

假设某公司股票当前的市场价格是每股20元,该公司上一年末支付的股利为每股0.4元,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该股票的β值为1.5。如果该股票目前的定价是正确的,那么它隐含的长期不变股利增长率是()。A、6%B、8%C、10%D、15%

一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。A、该期权的上限为1.3美元B、该期权的上限为2.0美元C、该期权的下限为1.0美元D、该期权的下限为1.7美元

如果要求的股票投资回报率为12%,股票下一年支付的股利是1.8美元,预期股利将以3%的不变速度增长,根据股票估值理论的戈登增长模型,该股票今天的价格是多少?()A、12美元;B、15美元;C、18美元;D、20美元;E、由于股票未来的售价是未知的,因此该价格是无法计算出来的。

一只股票当前的价格是1美元,并且在来年没有股利分配。无风险利率是4%。那么标的物为该股票的1年期的期货价格是多少?

1单位股票今天的价格为10.00美元,并且每3个月将有1美元的收益。无风险利率为3%。那么,在6个月后交割的此股票远期合约的价格是多少?

标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。A、0.46B、4.31C、8.38D、5.30

单选题假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()A买入股票、买入期权B买入股票、卖出期权C卖出股票、买入期权D卖出股票、卖出期权

问答题1单位股票今天的价格为10.00美元,并且每3个月将有1美元的收益。无风险利率为3%。那么,在6个月后交割的此股票远期合约的价格是多少?

单选题假设一只无红利支付的股票当前股价为20元,无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期价格是( )元。A 20B 20.05C 21.03D 10.05

多选题一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。A该期权的上限为1.3美元B该期权的上限为2.0美元C该期权的下限为1.0美元D该期权的下限为1.7美元

问答题如果某公司股票现在的市场价格为32美元,执行价格为30美元的该公司美式股票看涨期权的价格为5.60美元,该期权的有效期还有4个月。同时,市场预期该公司将会在2个月后支付每股1.5美元的股利。假定按连续复利计算的无风险利率为12%(年利率)。要使得市场中不存在无风险套利机会,则该美式看涨期权的价格下限是多少?

单选题标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为()元。A7.23B6.54C6.92D7.52