单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险,卖出100万美元的3个月期美元远期,同时买入100万美元的6个月期美元远期,则该公司的到期净损益是( )。[2016年9月真题]A0.12万元人民币B0.12万美元C0.32万美元D0.32万元人民币
单选题
某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险,卖出100万美元的3个月期美元远期,同时买入100万美元的6个月期美元远期,则该公司的到期净损益是( )。[2016年9月真题]
A
0.12万元人民币
B
0.12万美元
C
0.32万美元
D
0.32万元人民币
参考解析
解析:
该公司卖出100万美元的3个月期美元远期,收到的人民币为:100×6.1237=612.37(万元);买入100万美元的6个月期美元远期,支出人民币为:100×6.1225=612.25(万元);净损益为:612.37-612.25=0.12(万元)人民币。
该公司卖出100万美元的3个月期美元远期,收到的人民币为:100×6.1237=612.37(万元);买入100万美元的6个月期美元远期,支出人民币为:100×6.1225=612.25(万元);净损益为:612.37-612.25=0.12(万元)人民币。
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假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000,6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500,某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。从持有外汇头寸是多头还是空头考虑,该中国出口商面临着6个月期的200万美元的____________。
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。从持有外汇头寸是多头还是空头考虑,该中国进口商面临着6个月期的200万美元的____________。
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000,6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500,某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。若该出口商不采取任何方式避免外汇风险,如果其预期实现,则6个月后为了获得200万美元货款,可以兑换为____________万人民币。
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。若该进口商不采取任何方式避免外汇风险,如果其预期实现,则6个月后为了支付货款,需要花费____________万人民币来兑换200万美元。
B公司的应收账款余额模式如下:本月应收账款余额为当月销售收入的85%上个月应收账款在本月的余额为上个月销售收入的70%上2个月应收账款在本月的余额为上2个月销售收入的20%上3个月应收账款在本月的余额为上3个月销售收入的0%各个月的销售收入为:二月份200万美元,三月份450万美元,四月份600万美元,五月份550万美元。则该公司5月份的应收账款余额为() A.550万美元B.698万美元C.978万美元D.1178万美元
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下:买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付()。A.98万元人民币B.136万元人民币C.136万美元D.98万美元
某中国公司有一笔100万美元的货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255。3个月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247。6个月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险,则交易后公司的损益为( )。A.0.06万美元B.-0.06万美元C.0.06万人民币D.-0.06万人民币
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某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为6.1245/6.1255,3个月期美元兑人民币汇率为6.1237/6.1247,6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则交易后公司的损益为( )。A.-0.06万美元B.-0.06万人民币C.0.06万美元D.0.06万人民币
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某出口商出口了一批货物,收回100万美元,同时计划二个月后进口一批100万美元的货物,为避免汇率风险,他应该叙做一笔()调期交易。A、出售即期美元100万,买进二个月远期美元100万B、购进即期美元100万,出售二个月远期美元100万C、出售即期美元100万D、购进二个月远期美元100万
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问答题某公司拥有一笔3个月应收款项100万美元.公司担心美元对人民币贬值会给自己带来损失,予是决定通过购买100万美元的美元卖权来防范汇率风险,协定汇率为USD1=CNY8.2000,期权费为0.0200CNY/USD。试分析该公司可能面临的各种情形下的盈亏状况。
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