单选题美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出( )美元。[2010年9月真题]A116517.75B115955.25C115767.75D114267.75
单选题
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出( )美元。[2010年9月真题]
A
116517.75
B
115955.25
C
115767.75
D
114267.75
参考解析
解析:
中长期国债期货采用价格报价法。本题中,10年期国债期货的合约面值为100000美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;报价以点和多少1/32点的方式进行,1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,表明该合约价值为:1000×125+31.25×16=125500(美元),买方必须付出125500×0.9105+100000 ×4.5%×4/12=115767.75(美元)。
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我国10年期国债期货合约标的为( )。A.面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债B.面值为100万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债C.面值为10万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债D.面值为10万元人民币、票面利率为6%的名义长期国债
美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债,面值10万美元,票面利率为45%。如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10年期国债期货的卖方用该国债进行交割,转换因子为09105,该国债期货合约交割价为12516。则买方必须支付()美元。A.11426776B.11595525C.11651775D.11576775
面值为10万美元的10年期的美国国债(每半年付息一次),票面利率为8%,市场利率为6%,在10年期满时,债券持有人最后一次收到的利息为()美元。A.4000B.6000C.3000D.8000
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出( )美元。A. 116517.75B. 115955.25C. 115767.75D. 114267.75
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元,如果其报价从98-175跌至97-020,则表示合约价值下跌了( )美元。A.1000B.1250C.1484.38D.1496.38
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法,正确的有()。A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125~160,该国债期货合约买方必须付出( )美元。A.116517.75B.115955.25C.115767.75D.114267.75
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B、以面值100美元的标的国债价格报价C、合约的最小变动价位为20美元D、合约实行现金交割
多选题下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。A合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B以面值100美元的标的国债价格报价C合约的最小变动价位为20美元D合约实行现金交割
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多选题面值为10万美元的10年期的美国国债(每半年付息一次),票面利率为8%,市场利率为6%,在10年期满之时,债券持有人最后一次收到的利息为( )美元。[2012年11月真题]A4000B6000C3000D8000
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