单选题关于保险策略,以下说法错误的是()A保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险B保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金C保险策略到期日损益=股票损益+期权损益D保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值
单选题
关于保险策略,以下说法错误的是()
A
保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险
B
保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金
C
保险策略到期日损益=股票损益+期权损益
D
保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值
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解析:
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下列说法不正确的是( )。A.空头看涨期权的最大净损益为期权价格B.买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C.多头看涨期权的最大净收益为期权价格D.对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0
下列公式中,正确的是( )。A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)D.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值-期权价格
关于备兑开仓到期日损益,以下叙述正确的是?()A、.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益B、.备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值C、.备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值D、.备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
如何构建卖出合成策略()。A、买入一份股票认购期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权B、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认购期权C、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D、买入一份股票认购期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
关于保险策略,以下说法错误的是()A、保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险B、保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金C、保险策略到期日损益=股票损益+期权损益D、保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值
投资者持有10000股甲股票,买入成本为34元/股,以0.48元/股买入10张行权价为32元的股票认沽期权(假设合约乘数为1000),在到期日,该股票价格为24元,此次保险策略的损益为()。A、-2万元B、-10万元C、-2.48万元D、-0.48万元
认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算,以下描述正确的是()。A、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金B、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金C、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金D、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金
关于保险策略的盈亏平衡点,以下说法错误的是()。A、保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的权利金B、股票价格高于盈亏平衡点时,投资者可盈利C、股票价格低于盈亏平衡点时,投资者发生亏损D、股票价格相对于盈亏平衡点越低,投资者的亏损越大
关于保险策略,以下叙述不正确的是()A、保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略,目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。B、保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金C、保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值D、保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
关于备兑开仓的到期日损益,以下叙述正确的是?()。A、备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益B、备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金收益-期权内在价值C、备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值D、备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
单选题关于保险策略,以下说法错误的是()A保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险B保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金C保险策略到期日损益=股票损益+期权损益D保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值
单选题下列说法正确的是()。A对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0B买入看跌期权,获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利C多头看涨期权的最大净收益为期权价格D空头看涨期权的最大净收益为期权价格
单选题关于备兑开仓的到期日损益,以下叙述正确的是?()。A备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益B备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金收益-期权内在价值C备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值D备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
多选题下列公式中,正确的有( )。A多头看涨期权到期日价值= Max(股票市价-执行价格,0)B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值= - Max(执行价格-股票市价,0)D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,错误的是()。A多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
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单选题关于保险策略,以下叙述不正确的是()A保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略,目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。B保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金C保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值D保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
单选题关于保险策略的盈亏平衡点,以下说法错误的是()。A保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的权利金B股票价格高于盈亏平衡点时,投资者可盈利C股票价格低于盈亏平衡点时,投资者发生亏损D股票价格相对于盈亏平衡点越低,投资者的亏损越大
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