4、什么情况下协方差与相关系数相等A．变量均值为0B．变量均值为1C．变量标准差为0D．变量标准差为1
4、什么情况下协方差与相关系数相等
A．变量均值为0
B．变量均值为1
C．变量标准差为0
D．变量标准差为1
参考答案和解析
D
相关考题：
下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D．证券与其自身的协方差就是其方差
关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的关联程度C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E．相关系数为0，说明证券之间不相关
两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )A．正确B．错误
下列有关相关系数表述错误的是（ ）。A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数B．相关系数的正负与协方差的正负相同C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动D．相关系数总是在-1和1之间
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.如果协方差大于0，则相关系数-定大于0B.相关系数为1时，表示-种证券报酬率的增长总是等于另-种证券报酬率的增长 C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差
下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
共用题干资料：X股票与Y股票的收益状况如下：{图}根据资料回答108～112题。股票X与股票Y的协方差与相关系数是()。A:0.0085B:0.0039C:0.0043D:0.5034E:1.0000
下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系B:相关系数能反映证券之间的关联程度C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E:相关系数为0，说明证券之间不相关
关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（ ）。A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向B.协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小C.相关系数越接近于-1，两个资产越不相关D.如果两个资产的相关系数大于O，则这两个资产的协方差一定大于0
单选题如果证券A与B之间的相关系数为0.63，证券A与C之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。[2017年4月真题]AA与C相关性较强B相关性强弱相等CA与B相关性较强D无法比较
单选题衡量风险的数量指标是（）。A收益期望值B协方差C相关系数D方差