如何比较以下两个资产的投资机会：资产甲的期望回报率为12%，对应于标准差5%；资产甲的预期回报率为8%，对应于标准差3%。 （A) 资产甲较优，因为风险较低 （B) 资产乙较优，因为期望回报率较高 （C) 两者无法比较，取决于投资者的风险态度 （D) 两者无差别
如何比较以下两个资产的投资机会：资产甲的期望回报率为12%，对应于标准差5%；资产甲的预期回报率为8%，对应于标准差3%。 （A) 资产甲较优，因为风险较低 （B) 资产乙较优，因为期望回报率较高 （C) 两者无法比较，取决于投资者的风险态度 （D) 两者无差别
参考答案和解析
两者无法比较，取决于投资者的风险态度
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你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%，你决定将风险资产组合的70%投入到你的基金中，另外30%投入到货币市场的短期国库券基金，该资产组合的预期收益率和标准差各是多少？
根据满足投资者风险一回报目标的要求，在对主要资产类别的预期回报率、标准差和协方差的长期预测的基础之上，设定的有关资产混合以控制投资组合的整体风险和实现基金投资计划的长期目标。这称为（ ）。A．永久性资产配置B．突发性资产配置C．战略性资产配置D．战术性资产配置
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（ ）。A．甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率B．甲资产的方差大于乙资产的方差C．甲资产的标准差大于乙资产的标准差D．甲资产的标准离差率大于乙资产的标准离差率
资产配置过程是在（ ）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。 A．投资者的资产规模 B．投资者的风险承受能力 C．效用函数 D．期望函数
已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。
下列不属于资本资产定价模型假设条件的是( )A．投资者都是采用资产期望收益和标准差来衡量资产的收益和风险的B．投资者都是风险偏好者C．所有投资者的投资期限皆相同D．所有投资对各种资产的期望收益、标准差和协方差等具有相同的预期
考虑你管理的风险资产组合期望收益为 11% ，标准差为 15% ，假定无风险利率为 5%， （1）你的委托人要把她的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中，才能使她的总投资预期回报率等于 8%？ （2）她的投资回报率的标准差是多少？ （3）另一委托人要求标准差不得大于 12% ，那他能得到的最大的预期回报是多少？
资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。（2017年）
资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率；（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%。 要求： （1）计算资产组合M的标准差率。 （2）判断资产组合M和N哪个风险更大。 （3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是()。A.甲资产的实际收益率大于乙资产的实际收益率B.甲资产收益率的方差大于乙资产收益率的方差C.甲资产的收益率的标准差大于乙资产收益率的标准差D.甲资产的收益率的标准差率大于乙资产收益率的标准差率
甲企业欲适用回报率拆分法计算其无形资产的投资回报率，已知该企业营运资金：固定资产：无形资产＝3：5：2，企业税前的平均投资回报率为12%，营运资金的税后投资回报率为8%，固定资产的税后投资回报率为10%，所得税税率为25%，则无形资产税前的投资回报率是（ ）。A.10.67%B.8%C.23%D.30.67%
当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（）A、增加资产组合的预期收益B、增加资产组合的标准差C、不改变风险回报率D、A、B和C均不准确E、A、B和C均正确
战略性资产配置过程包括哪些基本的要素（）。A、确定投资范围B、确定这些合适的资产在基金的计划持有期内的预期回报率和风险水平C、在估计了各种资产的预期回报率和风险之后，利用投资组合理论和资产配置优化模型及相关软件，找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合D、在可容忍的风险水平上选择能提供最高回报率的投资组合，作为基金的战略性资产配置
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（）。A、甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率B、甲资产的方差大于乙资产的方差C、甲资产的标准差大于乙资产的标准差D、甲资产的标准离差率大于乙资产的标准离差率
资产配置过程是在（）基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上，构造能够提供最优回报率的资金配置方案的过程。A、投资者的资产规模B、投资者的风险承受能力C、效用函数D、期望函数
单选题如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（）。A甲资产的实际收益率大于乙资产的实际收益率B甲资产收益率的方差大于乙资产收益率的方差C甲资产收益率的标准差大于乙资产收益率的标准差D甲资产收益率的标准离差率大于乙资产收益率的标准离差率
单选题某企业拟分别投资于甲资产和乙资产，其中投资甲资产的期望收益率为10%，计划投资600万元，投资于乙资产的期望收益率为12%，计划投资400万元，则该投资组合的预期收益率为（ ）。A11%B11.4%C22%D10.8%
单选题假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是（ ）。A23.8%B24.2%C25.5%D26.3%E27.6%
多选题当整体资产价格鉴证的内涵为(含全部负债)企业价格时，资产构成与折现率为（ ）。A全部资产B全部资产一流动负债C无风险收益率+风险净资产利润率D期望投资回报率+风险报酬率E无风险收益率+风险总资产收益率
问答题资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。判断资产组合M和N哪个风险更大？
单选题甲、乙两种投资方案的期望报酬率都是25%，甲的标准差是12%，乙的标准差是15%，则下列判断正确的是A甲、乙风险相同B甲比乙风险小C甲比乙风险大D无法比较甲、乙风险