5、多因子模型中, 每个因子都代表一类风险, 以下那种策略设计是错误的(很难实现的)?()A.用模型做预测B.根据因子来分组并选取股票做组合C.调整投资组合在各因子的权重做被动投资D.调整因子本身来提升投资组合的收益
5、多因子模型中, 每个因子都代表一类风险, 以下那种策略设计是错误的(很难实现的)?()
A.用模型做预测
B.根据因子来分组并选取股票做组合
C.调整投资组合在各因子的权重做被动投资
D.调整因子本身来提升投资组合的收益
参考答案和解析
调整因子本身来提升投资组合的收益
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以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A.风险敞口是对风险因子的暴露程度B.可以通过多个维度测量风险敞口C.所有风险敞口都可直接测量D.在某些多因子模型中,可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
量化选股的模型有很多种,总的来说主要有( ).Ⅰ.多因子模型Ⅱ.资产定价模型Ⅲ.风格轮动模型Ⅳ.行业轮动模型Ⅴ.资金流模型 A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤC、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
以收益率形成过程的多因子模型为基础,认为证券收益率与一组因子线性相关,这组因子代表资产收益率的一些基本因素,且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是( )。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.三因素模型D.风险累加法
通过对冲后,多因子模型可实现()A、不判断单边趋势,不承担市场方向性风险,以获得超越基准的超额收益为目标。B、无论牛市、熊市、震荡市,均能获得稳健的绝对收益。C、长期收益稳定,风险调整后的收益(如夏普比率)高于一般股票指数D、努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定,地表水环境质量评价应根据应实现的水域功能类别,选取相应的类别标准,进行()评价,评价结果应说明水质达标情况,超标的应说明超标项目和超标倍数。A、多因子B、多因子和单因子相结合C、单因子
下列对多因子模型的描述错误的是()。A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C、多因子模型可以识别基金业绩的来源D、多因子模型中的因子数量是固定的
单选题关于量化投资的描述,以下说法错误的是()。A将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体模型中,让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪B量化投资具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡的四大特点C国内第一支量化基金是嘉实量化阿尔法基金D多因子模型认为资产价格并不仅仅取决于风险,还取决于预期股息率收入、投资者行为、市场情绪等其他因素
单选题易患性是指()。A多因子遗传病中,遗传因素引起的生物差异或在疾病发生中所起的作用的程度B多因子遗传病中,单纯有遗传素质决定的患病风险C多因子遗传病中,单纯有环境因素决定的患病风险D多因子遗传病中,人群个体易于或不易于患某种疾病的属性变量E人群中遗传病人口占全部人口的百分比
单选题以下关于风险敞口的说法不正确的是()。A风险敞口是对风险因子的暴露程度B可以通过多个维度测量风险敞口C所有风险敞口都可直接测量D在某些多因子模型中,可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口
单选题压力情景设计的客观公正性有两个方面:一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观;二是关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。( )A正确B错误