考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，则该资产组合与市场资产组合的协方差是（）A．9.6B．1.2C．0.15D．0.6
考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，则该资产组合与市场资产组合的协方差是（）
A．9.6
B．1.2
C．0.15
D．0.6
参考答案和解析
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约
相关考题：
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。A．0.1B．0.11C．0.12D．0.13
单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。要求：(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；(5)确定证券市场线的斜率和截距。
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A．10%B．12%C．19%D．7%
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。Ⅰ 市场组合的期望收益率Ⅱ 无风险证券收益率Ⅲ 市场组合的标准差Ⅳ 风险资产之间的协方差A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（ ）。①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④
资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。Ⅰ.有效组合的期望收益率 Ⅱ.无风险证券收益率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、ⅣC. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ）(1)市场组合的期望收益率(2)无风险利率(3)市场组合的标准差(4)风险资产之间的协方差 A、(1)(2)(3)B、(2)(3)(4)C、(1)(2)(4)D、(1)(2)(3)(4)
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%
关于β系数，下列说法中正确的是（）。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
单选题资本市场线（CML）是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（ ）。Ⅰ．市场组合的期望收益率Ⅱ．无风险利率Ⅲ．市场组合的标准差Ⅳ．风险资产之间的协方差AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。A投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率B投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间C投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关D投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
单选题资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是()。 ①市场组合的期望收益率 ②无风险利率 ③市场组合的标准差 ④风险资产之间的协方差A①②③B②③④C①②④D①②③④
单选题假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。A6.5%B7.5%C8.5%D9.5%