时刻t，欧式看跌期权的价格为p（t)，合约的执行价格为K，则p（t) 小于等于K从到期日T折现到t的现值，即p（t)≤exp{-r（T-t)}*K
时刻t，欧式看跌期权的价格为p（t)，合约的执行价格为K，则p（t) 小于等于K从到期日T折现到t的现值，即p（t)≤exp{-r（T-t)}*K
参考答案和解析
正确
相关考题：
若p1 = 2p2,则:和某卡诺热机,低温热源温度为27°C,效率为40%。其高温热源的温度为T;若想将效率提高到50%且保持低温热源的温度不变,高温热源的温度需增加ΔT则有: () A、T = 600K;ΔT = 100K。B、T = 500K;ΔT = 200K。C、T = 500K;ΔT = 200K。D、T = 500K;ΔT = 100K。
有以下程序:includeincludeincludevoid f(char*s,char*t){char k;k=*s; * 有以下程序： #include＜stdio.h＞ #include＜string.h＞ #include void f(char*s,char*t) { char k； k=*s; *s=*t; *t=k； s++;t--; if(*s)f(s,t): } main() {char str[10]="abcdefg",*P; P=str+strlen(str)/2+1： f(p,p-2)； printf("%s\n",str)； } 程序运行后的输出结果是( )。A．abcdefgB．gfedcbaC．gbcdefaD．abedcfg
有以下程序:includevoid f(char *s, char *t){ char k;k=*s;*s=*t; *t=k;s＋＋;t－ －; 有以下程序:#include ＜string .h＞void f(char *s, char *t){ char k; k=*s; *s=*t; *t=k; s++; t- -; if(*s) f(s, t);}main(){ char str[10]="abcdefg",*p; p=str+strlen(str)/2+ 1; f(p,p-2); printf("%s\n", str);}程序运行后的输出结果是( )。A．abcdcfgB．gfedcbaC．gbcdefaD．abedcfg
有以下等程序include void f(char *s, char *t){ chark; k=*s; *s=*t; *t=k; s＋＋;t－ 有以下等程序#include ＜string. h＞void f(char *s, char *t){ char k; k=*s; *s=*t; *t=k; s++; t--; if(*s) f(s, t);}main (){ char stt[10] ="abcdefg", *p; p=str+strlen (str)/2+1; f (p,p-2); print f ( "%s\n", str);}A．abcdefgB．gfedcbaC．gbcdefaD．abedcfg
下面函数返回数组中最大元素的下标，数组中元素个数为t，将程序补充完整。int findmax(int s[],int t) {int k,p;for(p=0,k=p;p＜t;p++) {if 【 】k=p;}return k;}
有以下程序:includevoid f(char*s,char*t){ char k;k=*s;*s=*t;*t=k;s＋＋;t－－;if(*s)f 有以下程序： #include＜string.h＞ void f(char*s,char*t) { char k; k=*s; *s=*t; *t=k; s++; t--; if(*s) f(s,t); } main( ) {char str[10]="abcdefg",*p; p=str+strlen(str)/2+1; f(p,p-2); printf(~%s\n",str); } 程序运行后的输出结果是 ______。A．abcdefB．gfedcbaC．gbcdefaD．abedcfg
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。 A．(r-d)(T-t)÷360 B．St{1+(r-d)(T-t)÷360} C．Ft{1+(r-d)(T-t)+360} D．Ste(r-q)(T-t)
有以下程序: include usingnamespacestd; intmain() { intnum[2][3],*p; intt,i,j,k= 有以下程序： #include ＜iostream＞ using namespace std； int main() { int num[2][3]，*p； int t,i,j,k=10； p=num[0]； for(i=0；i＜2；i++) { for(j=0；j＜3；j++) { k++； *p=k； for(t=2；t＜*p；t++) { if(!(*p％t)) { j--； *p--； break； } *p++； } } cout＜＜*(p-1)＜＜end1； return 0； } 程序运行后的输出结果是( )。A．19B．11C．29D．23
有以下程序: include void f(char *s,char *t) {char k; k=*s; ＋s=*t; 有以下程序： #include＜string.h＞ void f(char *s,char *t) {char k； k=*s； +s=*t； *t=k； S++； t--； if(*s) f(s，t)； } main() {char.str[10]="abcdefg"，*p； p=str+strlen(str) /2+1； f(p，p-2)； printf("%s\n"，str)； } 程序运行后的输出结果是 ______。A．abcdefgB．gfedcbaC．gbcdefaD．abedcfg
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。A．(r—d)(T—t)/360B．St{1+(r—d)(T—t)/360}C．Ft{1+(r—d)(T—t)/360}D．St(1+R)
期货合约中，设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，则现货的持有成本和时间价值为（ ）。A. (r - d) (T - t) ÷360B. St{1 + (r - d) (T - t) ÷360}C. Ft{1 + (r - d) (T - t) ÷360}D. Ste (r-q)(T-t)
设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，q为连续的红利支付率，则期货的理论价格Ft为(）。A:St(r-q)(T-t)/360B:(r-q)(T-t)/360C:(r-q)(T-t)D:St(r-q)(T-t)
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。远端掉期全价为（ ）。A.6．2385B.6．2380C.6．2398D.6．2403
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。近端掉期全价为（ ）。A.6．2388B.6．2380C.6．2398D.6．2403
假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（）。?A.无套利区间的上界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TCB.无套利区间的下界应为：F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TCC.无套利区间的下界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TCD.无套利区间为{S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC}
交割时间，S(t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示)，TC为所有交易成本，则（ ）。A.无套利区间的上界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]+TCB.无套利区间的下界应为：F(t，T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]-TCC.无套利区间的下界应为：F(t，T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]+TCD.无套利区间为[S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]-TC，S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]+TC]
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（ ）。A.0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K.B.CE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0].C.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE（K1）≥CE（K2），PE（K1）≤PE（K2），该原则同样适应于美式期权D.其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA（t1）≤CA（t2），PA（t1）≤PA（t2），该原则同样适用于欧式期权
下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是( )。A.欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r(T－t)，0]≤c≤StB.欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r(T－t)－St，0]≤p≤Xe－r(T－t)C.美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤XD.美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤P≤X
假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。A、持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365B、持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365C、持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365D、股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
多选题假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）AF（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365BF（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365CF（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]DF（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
多选题假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（ ）。[2012年9月真题]A无套利区间的上界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TCB无套利区间的下界应为：F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TCC无套利区间的下界应为：F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TCD无套利区间为[S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC]
多选题假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（ ）。[2012年9月真题]A无套利区间的上界应为：F（t，T）＋TC＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＋TCB无套利区间的下界应为：F（t，T）－TC＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]－TCC无套利区间的下界应为：F（t，T）＋TC＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＋TCD无套利区间应为：{S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]－TC，S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＋TC}
单选题下列对于金融期权价值的合理范围，说法错误的是（ ）。A欧式看涨期权价值的合理范围为max[St－Xe－r（T－t），0]≤c≤StB欧式看跌期权价值的合理范围为max[Xe－r（T－t）－St，0]≤p≤Xe－r（T－t）C美式看涨期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤c≤XD美式看跌期权价值的合理范围为max[X－St，0]≤p≤X
单选题股指期货合约的理论价格的计算公式为()。AF＝Se(r-q)(T-t）BF＝Se(r-q)tCF＝Ser(T-t)DF＝Se(r-q)(T+t)