17、以下说法正确的是:A.基于久期的利率风险管理的本质,是匹配并对冲货币久期,而不是匹配并对冲久期B.合理的套期保值数量,应等于需要对冲的货币久期(或基点价格值)除以对冲资产的货币久期(或基点价格值)C.如果一个利率敏感性资产的久期和货币久期均为零,通常称为该资产利率风险中性D.基于敏感性指标的利率风险套期保值是动态套期保值
17、以下说法正确的是:
A.基于久期的利率风险管理的本质,是匹配并对冲货币久期,而不是匹配并对冲久期
B.合理的套期保值数量,应等于需要对冲的货币久期(或基点价格值)除以对冲资产的货币久期(或基点价格值)
C.如果一个利率敏感性资产的久期和货币久期均为零,通常称为该资产利率风险中性
D.基于敏感性指标的利率风险套期保值是动态套期保值
参考答案和解析
A
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