利率敏感度可分为（ ）。A．利率损失敏感度B．利率收益敏感度C．资产负债市值的利率敏感度D．利差敏感度E．期望利率敏感度

利率敏感度可分为（ ）。

A．利率损失敏感度

B．利率收益敏感度

C．资产负债市值的利率敏感度

D．利差敏感度

E．期望利率敏感度

相关考题：

()是衡量价格敏感系数对利率变动的敏感度。 A.价格指数B.价格变化率C.凸度D.久期
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财政政策乘数的增加可能是由于() A.投资利息敏感度增加B.货币需求的利率敏感度增加C.货币需求的利率敏感度下降D.所得税税率的增加E.自动储蓄的减少
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资产负债管理理论主要涉及五个基本概念，分别是( )、利率的期限结构、利率敏感度、期限组成和违约风险。A.负债性B.流动性C.稳定性D.安全性
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通过将资产和负债的利率敏感度相匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法是( )。A.免疫法B.现金流检测法C.现金流匹配法D.资产负债组合法
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利率灵敏度可分为（ ）。 A．利率损失敏感性 B．利率收益敏感性 C．资产负债市值的利率灵敏度 D．利差灵敏度 E．期望利率敏感性
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利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。（ ） A．对 B．错
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利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100％。 ( )A．正确B．错误
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寿险公司资产负债管理中，通过将资产和负债的利率敏感度匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法称为()。A.现金流检测法B.现金流匹配法C.免疫法D.过滤法
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下列叙述正确的是( )A．利率敏感度分析是衡量国内利率水平发生突发性重大变化或明显的趋势变化对家庭净资产的影响程度,以便家庭提前做好应有的应变措施B．根据利率敏感度分析,当利率向上趋势明显时,存款应尽量选择固定利率,贷款则应尽早偿还。当利率向下趋势明显时,存款应尽量选择浮动利率,贷款则应尽早偿还。利率敏感部位越高,利率变动对净资产的影响越大C．利率到期结构可用来衡量浮动利率下市场利率变化和后续资金流量对存款收益率的实际影响D．汇率敏感部位=外汇负债-外汇资产
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关于敏感度分析，下列说法错误的是( )。A．利率敏感部位=贷款-存款-债券投资额B．利率敏感度分析是衡量国内利率水平发生突发性重大变化或明显的趋势变化对家庭净资产的影响程度，以便家庭提前做好应有的应变措施C．利率到期结构可用来衡量固定利率下市场利率变化和后续资金流量对存款收益率的实际影响D．根据利率敏感度分析，当利率向上趋势明显时，存款应尽量选择固定利率，贷款则应尽早偿还。当利率向下趋势明显时，存款应尽量选择浮动利率，贷款则应尽早偿还。利率敏感部位越高，利率变动对净资产的影响越大
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关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅳ．久期又称持续期A.Ⅰ．ⅡB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅱ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
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一家金融机构使其资产与负债的利率风险价格敏感度相同，其应采取？A.空头对冲B.多头对冲C.利率互换D.利率风险对冲
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（　　）用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1％时。导致资产负债净值变动的百分比。A.远期B.久期C.收益率曲线D.负债
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（ ）可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。A.远期B.久期C.收益率曲线D.负债
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久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()
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利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额X100%。()
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利率灵敏度可分为()。A:利差灵敏度B:利率损失敏感性C:利率收益敏感性D:期望利率敏感性E:资产负债市值的利率灵敏度
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利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()
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期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？A、Delta 市场价格的敏感度B、Vega 市场价格变化的敏感度C、Theta 时间的敏感度D、Rho 利率变化的敏感度
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如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）
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政府支出在多大程度上“挤占”私人支出，取决于（）。A、支出乘数的大小B、货币需求对产出水平的敏感度C、货币需求对利率变动的敏感度D、投资需求对利率变动的敏感度
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真正用于个人消费的贷款需求对利率变化的敏感度较低。
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单选题经济价值分析法是反映（）的方法。A被监管机构对声誉风险敏感度B被监管机构对利率风险敏感度C被监管机构对内控风险敏感度D被监管机构对法律风险敏感度
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填空题如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）
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多选题政府支出在多大程度上“挤占”私人支出，取决于（）。A支出乘数的大小B货币需求对产出水平的敏感度C货币需求对利率变动的敏感度D投资需求对利率变动的敏感度
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单选题下列关于久期的描述错误的是（ ）。A久期可以用于对商业银行资产负债的利率敏感度分析B久期越长，债券价格变动幅度越大C久期是用于衡量利率敏感度的指标或者利率弹性的指标D当市场利率发生变化时，债券价格将发生同比例变动
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单选题《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。A累计外汇敞口头寸比例B利率风险敏感度C外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度D累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度
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