国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99.9%
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下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
《巴塞尔协议》是国际银行业统一监管的一个划时代文件，作为_ 的国际惯例，为从事__ 的各商业银行提供了一个公平竞争的基础。（ ）A.协调全球票据清算；国内金融业B.全球金融交流；国际银行业C.银行业监督管理；国际银行业D.国际资本流动监督；国际金融业
在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出_______天持有期的VaR值。()A:1 10B:10 10C:1 30D:10 30
根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。（ )A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30
商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（ ）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高
假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（ ）。A. 4.0×VaRB. 4.5×VaRC. 3.0×VaRD. 3.5×VaR
计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
多选题下列关于VaR的说法，正确的有（）。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A对B错