一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此它更多地被用来对将来收益率的估计。A．算术平均收益率B．平均收益率C．时间加权收益率D．几何平均收益率
一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此它更多地被用来对将来收益率的估计。
A．算术平均收益率
B．平均收益率
C．时间加权收益率
D．几何平均收益率
相关考题：
下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是( )。A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
对于基金净值收益率的计算，以下说法不正确的是（ ）。A．简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响C．一般算术平均收益率要大于几何平均收益率D．几何平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
对于基金净收益的计算，以下说法不正确的是()。A、简单收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B、时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响C、一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率D、算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（ ）。A．简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响C．一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率D．算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
下列说法正确的是( )A．算术平均收益率采用复利原理,潜在假定每一期的当期收益要进行再投资B．对于相同的投资组合,算术平均收益率一般要比几何平均收益率小C．一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大D．在选取样本估计预期收益率时,只能使用加权算术平均法
在对多期收益率进行衡量和比较时，()可以准确地衡量基金过往的实际收益情况，因此，常用于对基金过往收益率的衡量上。A.算术平均收益率B.移动加权平均收益率C.几何平均收益率D.时间加权平均收益率
下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是( )。 A、算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值B、几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值C、一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率D、由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
关于基金的平均收益率,以下表述错误的是（ ）。A.几何平均收益率考虑了货币的时间价值B.与算术平均收益率相比,几何平均收益率可以反映真实的收益情况C.几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向D.一般来说,几何平均收益率要大于算数平均收益率
以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（ ）。A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值B.与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（ ）。 Ⅰ一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率 Ⅱ简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响 Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计 Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下说法正确的是()。A:一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率B:每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越小C:几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此，常用于对基金过去收益率的衡量上D:算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此，它更多地被用来对将来收益率的估计
对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（）。A、简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B、时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响C、一般算术平均收益率要小于几何平均收益率D、算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
单选题常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。A时间加权收益率B加权平均收益率C几何平均收益率D算术平均收益率