历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。 ( )
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是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
以下关于历史数据法和情景综合分析法的对比中,正确的有()。A.划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法B.历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益C.历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法D.更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析
判断题利用过去n期历史数据预测未来销量时,移动平均法预测未来销量比算术平均法预测未来销量的代表性好。A对B错