一般来说,实值期权的Rho值平值期权的Rho值虚值期权的Rho值。( )
一般来说,实值期权的Rho值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。( )
相关考题:
以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。Ⅰ.通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值Ⅱ.通常情况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高A:Ⅰ.ⅣB:Ⅱ.ⅢC:Ⅰ.ⅢD:Ⅱ.Ⅳ
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权及其内涵价值的说法中,正确的是( )。A. 实值期权的内涵价值大于平值期权的内涵价值B. 平值期权的内涵价值等于虚值期权的内涵价值C. 极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值D. 极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是r)。A.Delta的取值范围为(-1,1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近,Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减
关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是()。A、看涨期权的Rho一般为正的,看跌期权的Rho一般为负的B、Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标C、无论是现货期权还是期货期权,其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的LambdaD、一般的说,当期权处于极度实值或极度虚值时,Delta的绝对值将趋近于1获0,此时Gamma将趋近于1
关于期权以下说法不正确的是()。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
多选题以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。[2015年5月真题]A通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值B通常情况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值C深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高D深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高
多选题期权通常有如下特征()。A虚值和实值期权的市场价格高于平值期权B虚值和实值期权的时间价值高于平值期权C深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权D深度实值期权仍有一定的时间价值