按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。A．0.747B．-0.747C．0.70357D．-0.70357
按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。
A．0.747
B．-0.747
C．0.70357
D．-0.70357
相关考题：
12年期的债券年息票率是9%,息票率在到期日前都将保持不变,债券到期收益率是7%,以下说法最正确的是()。 A、债券以一个低于它票面价值的价格出售B、假如市场利率今天下跌，债券的价格也会随之下跌C、假如市场利率保持不变，债券以高于面值出售价格D、以上所有的说法都是不正确
下而两种债券哪一种对利率的波动更不敏感（） （１）平价债券X.5年期，10%息票率 （２）零息票债券Y.5年期，１０%的到期收益率A.债券X,因为久期更短B.债券X.因为到期时间更长C.债券Y,因为久期更长D.债券Y,因为到期时间更短
息票率6％的3年期债券，每半年付一次息，市场价格为97.3357元，到期收益率为7％，久期为2.79年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1％，对价格变化程度是（ ）。A.增加0.2621元B.增加0.3381元C.减少0.2621元D.减少0.3381元
息票率6％的3年期债券，每半年付息一次。当前市场价格为97.3357元，到期收益率为7％，麦考利久期为2.79年。假设债券的到期收益率忽然增加至7.1％，债券价格将下降（ ）元。A.0.2621B.0.2342C.0.2452D.0.3563
息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.2440元，到期收益率为7%,久期为2.83年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%,那么价格将（ ）A.上升0.257元B.下降0.257元C.上升2.64元D.下降2.64元
12年期的债券年息票率是9%，息票率在到期日前都将保持不变。债券到期收益率是7%。以下哪种说法最正确。（）A、债券以一个低于它票面价值的价格出售B、假如市场利率今天下跌，债券的价格也会随之下跌C、假如市场利率保持不变，债券以高于面值出售价格D、以上所有的说法都是不正确
比较下列两组中两个债券的久期： 1）债券A的息票率为6%，期限10年，按面值出售。债券B的息票率为6%，期限10年，低于面值出售。 2）债券A是10年期不可赎回债券，息票率为6%，按面值出售。债券B是10年期可赎回债券息票率为7%，也按面值出售。
一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低：（）A、76.56元B、76.92元C、77.67元D、80.00元
已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。A、0.703B、-0.703C、-0.747D、0.747
关于久期的性质，下列说法正确的有（）。A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短B、债券的到期期限越长，久期也越长C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
问答题比较下列两组中两个债券的久期： 1）债券A的息票率为6%，期限10年，按面值出售。债券B的息票率为6%，期限10年，低于面值出售。 2）债券A是10年期不可赎回债券，息票率为6%，按面值出售。债券B是10年期可赎回债券息票率为7%，也按面值出售。
单选题菲利普·莫里斯公司发行一种每年付息的债券，具有如下特性：息票率为8%，到期收益率为8%，期限为15年，麦考利久期为10年。如果：i. 息票利率为4%，而不是8%。ii. 到期期限为7年，而不是15年。则关于修正久期变动的方向的说法错误的是（ ）。A息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也缩短B息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也缩短C息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也延长D息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也延长E息票降低，修正久期不变；到期期限缩短，修正久期不变
单选题一种面值1000元的附息债券的息票率为6%，每年付息一次，修正的久期为10年，市价为800元，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%，那么运用久期计算法，预计其价格将降低：（）A76.56元B76.92元C77.67元D80.00元
单选题息票率6%的3年期债券，市场价格为98元，到期收益率为7%，久期为2.6年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，那么价格将（ ）A下降0.238元B上升0.238元C下降0.5元D上升0.5元
单选题息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年。那么该债券的到期收益率增加至7.1%，那么价格的变动为( )。A上升0.567元B下降0.257元C下降0.892元D上升0.376元
问答题1年期零息票债券的到期收益率为7%，2年期零息票债券的到期收益率为8%，财政部计划发行2年期的附息票债券，息票率为9%，每年支付一次。债券面值为100元。该债券的售价将是多少？