（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法
（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。
A．名义值法
B．敏感性法
C．波动性法
D．VaR法
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商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。 A．对市场风险VaR值的准确性进行验证 B．分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失 C．计算资产组合可能产生的最高收益 D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。A．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能全部损失B．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。A．对市场风险VaR值的准确性进行验证B．分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失C．计算资产组合可能产生的最高收益D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。快来人告诉我正确的答案吧！谢谢！A. 名义量法B. 敏感性分析法C. VaR方法D. 压力测试法
市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、公司资产面临损失的风险。为应对它，可采取关注投资组合的收益质量风险的措施，其衡量指标不包括（ ）。A.夏普比率B.特雷诺比率C.詹森比率D.净现值
关于几种风险度量方法，下列说法错误的有()。A:最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能会全部损失B:敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C:波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D:VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
关于预期损失，以下说法错误的是（ ）。 A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失B.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值C.预期损失由于其在尾部风险度量及次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业及监管机构的重视D.预期损失是指在利率、汇率等市场因素发生变化时，投资组合损失的期望值
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。A:测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B:计算资产组合可能产生的最高收益C:分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D:对市场风险VaR值的准确性进行验证E:评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
康华投资公司持有的证券组合在未来一天内（24小时），由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5%，或者说有95%的把握判断该投资公司在下一个交易日内的损失在520万元以内。康华投资公司运用的风险度量方法是（ ）。A.在险值B.最大可能损失C.期望值D.概率值
以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
单选题( )描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A名义值法B敏感性分析方法C波动性测量DVaR方法