BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。A、头寸由交易室管理B、设置头寸并进行监控C、交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估D、按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层

BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。

  • A、头寸由交易室管理
  • B、设置头寸并进行监控
  • C、交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估
  • D、按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层

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如果银行遵循市场风险修正案，就必须能够对所有（）中的业务进行盯市。A、银行账户B、银行交易帐户C、A和B
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市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。A、BASEL ⅠB、BASEL ⅡC、市场风险修正案D、巴塞尔报告
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（）第一次具备了风险监管的基本要素？A、BASEL ⅠB、BASEL ⅡC、金融市场计划D、市场风险修正案
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在BASEL Ⅰ中，最低监管资本比率覆盖了银行的（）。A、信用风险、市场风险和操作风险B、仅仅信用风险C、信用风险和市场风险D、信用风险、市场风险、操作风险和其他风险
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1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）A、银行交易账户中与利率相关的工具B、银行交易账户中的股票C、所有外汇及商品头寸D、以上都是
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BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。A、《市场风险修正案》B、最低资本要求C、目标资本比率D、信用风险等价物
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1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。A、期权模型B、衍生品模型C、VAR模型D、CAR模型
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