当某项资产的β系数＝1时，下列说法不正确的是A．该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化B．该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致C．该项资产没有风险D．如果市场投资组合的风险收益上升10％，则该单项资产的风险也上升10％
当某项资产的β系数＝1时，下列说法不正确的是
A．该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化
B．该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致
C．该项资产没有风险
D．如果市场投资组合的风险收益上升10％，则该单项资产的风险也上升10％
参考答案和解析
该项资产没有风险
相关考题：
下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（ ）。A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B.无风险资产的β＝0C.无风险资产的标准差＝0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
当某项资产的β系数为1时，下列说法正确的是( )。A．该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化B．该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致C．该项资产没有风险D．如果市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险也上升10%
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
关于β系数，下列说法不正确的是( )。A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差D．当β系数为0时，表明该资产没有风险
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。 A、该资产的风险小于市场风险B、该资产的风险等于市场风险C、该资产的必要收益率为15%D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险D.某项资产的β系数不可能为负数
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险B:某项资产的非系统性风险C:某项资产期望收益率的波动程度D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态B.当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关C.当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的D.相关系数介于区间[-1，1]内E.当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXYB.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
关于β系数，下列说法中正确的是（）。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
单选题相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。A一个只有两种资产的投资组合，当pxy0时两种资产属于负相关B一个只有两种资产的投资组合，当Pxy0时两种资产属于正相关C一个只有两种资产的投资组合，当PXY=0时两种资产属于不相关D一个只有两种资产的投资组合，当PXY1时两种资产属于完全正相关
单选题关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于负相关B一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于正相关C一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D一个只有两种资产的投资组合，当ρXY1时两种资产属于完全正相关
单选题下列说法中错误的是（）。A单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致D某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%
单选题下列关于β系数说法不正确的是()。A当β系数为1时，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率B当β系数为正数时，表示该资产收益率与市场平均收益率同方向变化C当β系数大于1时，说明该资产收益率变动幅度大于市场组合收益率变动幅度D市场上所有资产的β系数都应当是大于0的