16、无论是消费性资产，还是投资性资产，无套利定价都是完全有效的。
16、无论是消费性资产，还是投资性资产，无套利定价都是完全有效的。
参考答案和解析
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关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。A．两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型B．资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会C．资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际D．资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险E．资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
在运用投资规划的分析方法时，理财规划师需要掌握一些详细的理论背景，其中现代资产定价理论建立在( )和( )的框架之上。A．有效市场理论B．资产组合理论C．资本资产定价理论D．期权定价理论E．套利定价理论
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。①套利定价理论增大了结论的适用性②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.①②③④B.②③C.①②④D.①③④
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ．Ⅱ．ⅢB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅰ．Ⅱ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
下列关于无套利定价理论说法不正确的是（）Ａ套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融 资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。
下列关于无套利定价理论说法正确的是（）Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。A、无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B、无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C、若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D、若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
多选题下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。A无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
单选题默顿于1973年提出了（）。A传统的资本资产定价模型B套利定价模型C跨期资本资产定价模型D基于消费的资本资产定价模型