设有一个投资组合M由A和B两种股票构成,那么,当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时,投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。

设有一个投资组合M由A和B两种股票构成,那么,当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时,投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。


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设有一个投资组合M有A和B两种股票构成,那么,当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时,投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。 ( )

假设有一个投资组合M,由A和B两种股票构成,那么,当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时,投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。 ( )

计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。A:股票A与市场投资组合M之间的协方差B:股票A的方差C:市场投资组合M的方差D:股票A的变异系数E:市场投资组合M的变异系数

设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数( )时,投资组合P的系统风险也将发生变化①发生变化时,投资组合P的方差最小②等于﹣1时,投资组合P的方差最大③等于0时,投资组合P的总风险就等于股票A的总风险④等于1时,投资组合p的方差最大A.③④B.①④C.②④D.①③

设有一个投资组合M由A和B两种股票构成,那么,当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时,投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。()

设有一个投资组合P由A和B两种股票构成,并且股票A和股票B具有相同的预期收益率,那么当股票A和股票B之间的相关系数发生变化时,投资组合P的方差也将随之发生变化。()

设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同,并且这两个股票的收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数()。A:等于0时,投资组合P的方差最大B:发生变化时,投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时,投资组合P的方差最大D:等于1时,投资组合P的包风险就等于股票A的总风险

(2018年)假设一投资者拥有M公司的股票,他决定在投资组合中加入N公司的股票,这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当,当M和N股票的相关系数为()时,资产组合风险降低效率最高。A.-0.25B.-0.75C.1D.0.25

设有一个投资组合M有A和B两种股票构戒,那么,当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时,投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。 ( )