( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值
在对股票型基金进行风险分析时,一般用()表示基金的总风险,用()便是基金的系统性风险。 A.贝塔系数、标准差B.标准差、贝塔系数C.贝塔系数、方差D.阿尔法值、方差
在对股票型基金进行风险分析时，一般用()表示基金的总风险，并用()表示基金的系统性风险。A.贝塔系数，标准差B.标准差，贝塔系数C.贝塔系数，贝塔系数D.标准差，标准差
（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.下行风险标准差B.贝塔系数（β）C.风险敞口D.风险价值
风险价值（VaR）又称（ ）。A.β系数B.在险价值C.标准差D.风险溢价
( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 A、贝塔系数B、标准差C、跟踪误差D、风险价值
(2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值
风险价值（VaR）又称（ ）。A.贝塔系数B.风险溢价C.在险价值D.标准差
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的是（）。A．贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险B．投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值C．投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D．标准差度量的是投资组合的非系统风险