在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E（rp）=xAE（rA）+xBE（rB）；收益率的方差σ2p=x2Aσ2A+ x2Bσ2B。 （ ）
在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E（rp）=xAE（rA）+xBE（rB）；收益率的方差σ2p=x2Aσ2A+ x2Bσ2B。 （ ）
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当风险从σ2A增加到σ2B时，期望收益率将得到补偿[E(rA)-E(rB)]，若投资者认为，增加的期望收益率恰好能够补偿增加的风险，所以A与B两种证券组合的满意程度相同，证券组合A与证券组合B无差异。则该投资者是（ ）。A．保守投资者B．进取投资者C．中庸投资者D．难以判断
某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。A:XA、XB均大于或等于0B:投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)C:投资组合P收益率的方差{图}D:XA+XB=1
设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于A，以XB比例投资于B，如果到期时，A的收益率为rA，B的收益率为rB,则投资组合收益率rP为()。A:XArA/XBrBB:rA/rBC:rA+rBD:XArA+XBrB
组合P由两种证券组成，两种证券的期望收益率、标准差及投资比例如下： 证券 期望收益率 标准差 投资比例 A 5% 10% 0.4 B 15% 25% 0.6 （1）该组合的预期收益率是多少？ （2）对于各种相关系数水平，该组合最大的方差是多少？最小的方差又是多少？