内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是( )。A．事件风险损失B．资本要求转化系数C．损失事件发生的概率D．风险敞口
内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是( )。
A．事件风险损失
B．资本要求转化系数
C．损失事件发生的概率
D．风险敞口
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对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）