每类资产组合对应不同的风险暴露类别,并且要符合部评级法的具体条件,以反映其风险特征。() 此题为判断题(对，错)。
每类资产组合对应不同的风险暴露类别,并且要符合部评级法的具体条件,以反映其风险特征。()
此题为判断题(对，错)。
相关考题：
假设某笔交易违约风险暴露(EAD)为10亿元，对应风险权重(RW)为25%，则根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险计量的内部评级法下，该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。A．40B．10C．2.5D．1.25
关于非系统风险的说法错误的是（） A、非系统风险都可以分散 B、系统风险是无法分散 C、在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。 D、当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其非系统性风险
对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（ ）。A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法
下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度
对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（ ）。A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法
关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有（ ）。A.权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数B.有权重法和内部评级法两种计算方法C.权重法适用于未实施内部评级法的商业银行D.采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和E.内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法
内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )