单选题无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。 I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降 Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降AⅡ、IVBI、IVCⅠ、ⅢDII、III
单选题
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。
I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
A
Ⅱ、IV
B
I、IV
C
Ⅰ、Ⅲ
D
II、III
参考解析
解析：
无风险利率对期权价格的影响用希腊字母Rho来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨，反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的Rho值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降。利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的Rho值为负。
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在期权有效期内，标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降，看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升，看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降，看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升，看跌期权价格上升
下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。A.合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨B.合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨C.合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨D.无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌
下列对金融期权价格影响的因素，说法不正确的是（ ）。A．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低B．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低
关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是（ ）。I买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权Ⅱ卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权III买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权IV卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权A.II、III、IVB.I、II、III、IVC.I、II、IIID.I、III、IV
在期权有效期内基础资产产生收益将使()。A:看涨期权价格上升，看跌期权价格上升B:看涨期权价格上升，看跌期权价格下降C:看涨期权价格下降，看跌期权价格上升D:看涨期权价格下降，看跌期权价格下降
下列关于期权的说法，正确的有()。A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升
下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（ ）。A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（ ）。A.当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降 A、Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.ⅣC、Ⅰ.ⅢD、Ⅱ.Ⅲ
无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。①对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨②对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降③对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨④对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降A.②④B.①④C.①③D.②③
下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。A、标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
单选题中国人民银行连续调整存贷款利率，从而对市场利率的预期值产生影响。借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该采取的行动是（）。A购买看涨期权B购买看跌期权C同时购买看涨期权和看跌期权D不购买任何期权
单选题下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（ ）。A波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高B对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C标的资产的价格越低，执行价格越高，看涨期权的价格就越高D在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，从而使看跌期权价格上升
单选题在期权有效期内基础资产产生收益将使（）。A看涨期权价格上升，看跌期权价格上升B看涨期权价格上升，看跌期权价格下降C看涨期权价格下降，看跌期权价格上升D看涨期权价格下降，看跌期权价格下降
单选题下列关于影响期权价格因素的表述，正确的是（ ）。I.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高II.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高III.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高IV.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升AIBI、II、IVCII、III 、IVDI、 III
单选题下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
单选题下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。A合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨B合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨C合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨D无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌