特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（）程度。A、收益高低B、资产组合C、风险分散D、行业分布

特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（）程度。

  • A、收益高低
  • B、资产组合
  • C、风险分散
  • D、行业分布

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对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是（ ）。A．特瑞诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．信息比率
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其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会( )。A.变大B.变小C.不变D.无法判断
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特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）A．正确B．错误C．放弃
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特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（ ）的程度。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布
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下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
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特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度． ( )
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关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
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勒纳指数通常用来衡量垄断权力的程度。() 此题为判断题(对，错)。
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特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（ ）程度。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布
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从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特瑞纳指数实际上是无风险收益率与________连线的斜率。A.市场组合B.风险收益率C.组合收益率D.基金组合
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特瑞诺指数衡量的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合的一部分时，特瑞诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标来运用。但它的问题在于无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）
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下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
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关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
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特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。广度是指()。A:组合的分散程度B:基金经理所获得的超额回报的大小C:组合的集中程度D:基金经理投资管理能力的大小
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特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。（）
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在对基金绩效表现进行衡量时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现（ ）。 A.越差 B.越好C.相同 D.无法判断
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特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。A:收益高低B:资产组合C:风险分散D:行业分布
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勒纳指数是衡量产业资源配置效率的指标之一，勒纳指数越大，表明()。A:市场竞争程度越低B:市场竞争程度越高C:价格越接近竞争者的定价D:价格越接近边际成本
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勒纳指数通常用来衡量垄断权力的程度。
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一般来说，衡量对冲基金alpha的基准（）A、根据基金指数变化B、为0C、由基金经理协商D、为指数
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关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。A、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险B、能够衡量基金经理的风险分散程度C、基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大D、给出了基金份额系统风险的超额收益率
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其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会（）。A、变大B、变小C、不变D、无法判断
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衡量产品差异化程度的指标有（）.A、需求交叉价格弹性B、广告密度C、AC/MCD、贝恩指数E、勒纳指数
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多选题衡量产品差异化程度的指标有（）.A需求交叉价格弹性B广告密度CAC/MCD贝恩指数E勒纳指数
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判断题勒纳指数通常用来衡量垄断权力的程度。A对B错
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单选题其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会（）。A变大B变小C不变D无法判断
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单选题特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（）程度。A收益高低B资产组合C风险分散D行业分布
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