单选题已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（ ）。A1B0.3C0.5D0.93
单选题
已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（ ）。
A
1
B
0.3
C
0.5
D
0.93
参考解析
解析：
协方差计算公式为：σjk＝rjkσjσk，其中：σjk是证券j和证券k之间的协方差，rjk是证券j和证券k报酬率之间的预期相关系数，σj是第j种证券的标准差，σk是第k种证券的标准差。根据题目条件可知A、B两种证券报酬率的标准差分别为9%和6%，则相关系数＝0.5%/（9%×6%）＝0.93。
协方差计算公式为：σjk＝rjkσjσk，其中：σjk是证券j和证券k之间的协方差，rjk是证券j和证券k报酬率之间的预期相关系数，σj是第j种证券的标准差，σk是第k种证券的标准差。根据题目条件可知A、B两种证券报酬率的标准差分别为9%和6%，则相关系数＝0.5%/（9%×6%）＝0.93。
相关考题：
A、B两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和20%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。A．18%和14.2%B．19%和13.8%C．16%和13.6%D．16%和12.4%
甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为 10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。A．14.4%B．16%C．17.2%D．15.6%
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D．证券与其自身的协方差就是其方差
甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
已知a证券收益率的标准差为0.2,b证券报酬率的标准差为0.5,a、b两者之间报酬率的协方差是0.06,则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少?() A.0.6B.0.4C.0.5D.0.7
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.如果协方差大于0，则相关系数-定大于0B.相关系数为1时，表示-种证券报酬率的增长总是等于另-种证券报酬率的增长 C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D.证券与其自身的协方差就是其方差
下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的期望报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。要求：（1）计算该投资组合的期望报酬率（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
A证券的期望报酬率为15%，标准差为18%，B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。两种资产之间的相关系数为-0.2，则下列表述中正确的有（ ）。A.最低期望报酬率是全部投资于A证券B.最高期望报酬率是全部投资于B证券C.最低标准差是全部投资于A证券D.最高标准差是全部投资于B证券
某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32和1.2D.0.32和2.1
已知A、B两种证券期望报酬率的方差分别为1.44%和0.36%，两种证券期望报酬率的协方差为0.005，则两种证券期望报酬率之间的相关系数为（ ）。A.0.586B.0.465C.0.552D.0.694
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
假设A证券的预期报酬率为10%，B证券的预期报酬率为16%，它们所占比例分别为0.4和0.6，它们的相关系数为0.4，证券组合的预期报酬率为（）。A、13%B、12.40%C、13.60%D、14%
问答题某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求： (1)计算该投资组合的期望报酬率； (2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差； (3)简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
多选题假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。A1.66%B1.58%C12.88%D13.79%
单选题已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）A0.02B0.04C0.5D0.3