市场风险的计量方式包括（）A、缺口分析B、久期分析C、敏感性分析D、压力测试E、情景分析
市场风险的计量方式包括（）
- A、缺口分析
- B、久期分析
- C、敏感性分析
- D、压力测试
- E、情景分析
相关考题：
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（ ），以便准确理解市场风险的计量结果。A.市场风险计量方法B.市场风险计量模型C.计量模型的假设前提D.市场风险计量的数据来源
有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（ ）。A．按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平B．按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸C．市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况D．对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析E．市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》A、缺口分析B、久期分析C、外汇敞口分析D、敏感性分析E、情景分析
多选题商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》A缺口分析B久期分析C外汇敞口分析D敏感性分析E情景分析
多选题市场风险计量管理报告，综含反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于（ ）。A按业务、部门、地区和风险类别分别统计／计量的市场风险头寸B金融市场业务的盈亏情况C交易账户风险价值与返检检验D压力测试开展情况E限额执行情况
单选题XX银行市场风险经济资本计量范围不包括（）。A交易账户利率风险经济资本的计量B全行汇率风险经济资本的计量C股票价格风险经济资本的计量D主权风险经济资本的计量