单选题假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A1459.64B1460.64C1469.62D1470.64
单选题
假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。
A
1459.64
B
1460.64
C
1469.62
D
1470.64
参考解析
解析：
F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]=1450×[1+（8%-1.5%）×76/365]=1469.62（点）。
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定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。A．1537B．1486.47C．1468.13D．1457.03
假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）。A．1459．64点B．1460．64点C．1469．64点D．1470．64点
假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是（ ）。A．[1606，1646]B．[1600，1640]C．[1616，1656]D．[1620，1660]
请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第11小题如何解答?【题目描述】第 151 题假设货币市场的年利率为6%，年指数股息率为1%，5月30日为某5月期货合约的交割日，3月1日的现货指数为1450点，则当日期货的理论价格为（ ）点。
假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1468.64C．1469.64D．1470.64
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（ ）。A．1489.6B．844.4C．1512.4D．1497.2
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。A:卖出指数成分股，买进无风险债券B:卖出股指期货合约，买进指数成分股C:卖出无风险债券，买进股指期货合约D:卖出指数成分股，买进股指期货合约
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）A.1468．13B.1486．47C.1457．03D.1537．00
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为l450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位） A.1486.47B.1537C.1468.13D.1457.03
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格（ ）点。（小数点后保留两位） A.1468.13B.1486.47C.1457.03D.1537.00
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A. 3029.59B. 3045C. 3180D. 3120
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点A：3030B：3045C：3180D：3120
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点A.3030B.3045C.3180D.3120
4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若釆用单利计算法，则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为（）。A、1412.08点B、1406.17点C、1406.00点D、1424.50点
单选题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1 450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为( )点。（小数点后保留两位）A1 486.47B1 537C1 468.13D1 457.03
单选题假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%。则4月1日的无套利区间是（ ）。A[1600，1640]B[1606，1646]C[1616，1656]D[1620，1660]
单选题假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为()。A卖出股指期货合约，买进指数成分股B卖出指数成分股，买进股指期货合约C卖出指数成分股，买进无风险债券D卖出无风险债券，买进股指期货合约
单选题假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）。A1537点B1486.47点C1468.13点D1457.03点
单选题沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A3 029.59B3 045C3 180D3 120
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单选题假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单理计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为（）点。A33.6B37.1C33.4D37.9