巴塞尔老资本协议中的风险权重适用于整类的风险暴露，而不管每类中单个风险暴露的质量好坏。（）
巴塞尔老资本协议中的风险权重适用于整类的风险暴露，而不管每类中单个风险暴露的质量好坏。（）
相关考题：
根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法，下列说法正确的是（ ）。 A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
假设某笔交易违约风险暴露(EAD)为10亿元，对应风险权重(RW)为25%，则根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险计量的内部评级法下，该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。A．40B．10C．2.5D．1.25
《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》规定，信贷资产证券化交易没有信用评级或者信用评级未被银监会认可作为风险权重依据的，商业银行应当怎样为证券化风险暴露计提资本（ ）。A.将第一损失责任从资本中扣减B.对最高档次的证券化风险暴露，按照被转让信贷资产的平均风险权重确定风险权重C.对其他的证券化风险暴露，运用100％的风险权重D.证券化风险暴露由《商业银行资本充足率管理办法》规定的保证主体提供具有风险缓释作用的保证的，按照对保证人直接债权的风险权重确定风险权重
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（ ）。A．非违约风险暴露相关性随违约概率（PD）增加而增加B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。A.非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
《巴塞尔协议Ⅲ》中，关于扩大资本覆盖面，增强风险捕捉能力的说法正确的有（ ）。A.提高资产证券化交易风险暴露的风险权重B.大幅提高了在证券化风险暴露的风险权重C.大幅度提高内部模型法下市场风险的资本要求和定性标准D.大幅度提高场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求E.在第二支柱框架下明确了商业银行全面风险治理结构的监管要求
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限E、违约时间
巴塞尔委员会发布的针对双边净额结算和多边净额结算协议的修订案，主要是用来认可银行对于（）。A、衍生产品的信用暴露的处理B、市场风险的市场暴露的处理C、操作风险的风险暴露的处理D、业务风险的风险暴露的处理
根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，从资本监管的角度来看，在零售资产的债权必满足必须标准的情况下，除逾期贷款外，零售资产的风险暴露可给予（）的风险权重。A、20%B、50%C、75%D、100%
《巴塞尔资本协议》对商业银行信用风险资产设定了相应的权重（K）反映其风险大小，以下风险权重正确的是（）。A、经济合作与发展组织（OECD）中央政府的债权风险权重为5%B、对于OECD的商业银行及OECD意外的中央政府的债权风险暴露权重为25%C、抵押贷款的风险暴露权重为60%D、其他所有商业银行、企业、个人的风险暴露权重为100%
《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》规定，信贷资产证券化交易没有信用评级或者信用评级未被银监会认可作为风险权重依据的，商业银行应当怎样为证券化风险暴露计提资本（）。A、将第一损失责任从资本中扣减B、对最高档次的证券化风险暴露，按照被转让信贷资产的平均风险权重确定风险权重C、对其他的证券化风险暴露，运用100％的风险权重D、证券化风险暴露由《商业银行资本充足率管理办法》规定的保证主体提供具有风险缓释作用的保证的，按照对保证人直接债权的风险权重确定风险权重
多选题《巴塞尔协议》在处理与利率、汇率有关的衍生工具交易风险资产的计算方法有（）A现期风险暴露法B原始风险暴露法C比率法