2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。A、0.5167B、8.6412C、7.8992D、0.0058
2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。
- A、0.5167
- B、8.6412
- C、7.8992
- D、0.0058
相关考题：
2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003,净价为101.2812元，转换因子1.0877,140003对应的基差为（ ）。A.0.5167B.8.6412C.7.8992D.0.0058
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
2013年2月27日，国债期TF1403合约价格为92.640元，其中可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（ ）。A：0.5167B：8.6412C：7.8992D：0.0058
2013年2月27日，国债期TF1403合约价格为92.640元，其中可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（ ）。A.0.5167B.8.6412C.7.8992D.0.0058
根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A、资金成本越低，国债期货价格越高B、持有收益越低，国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B、以面值100美元的标的国债价格报价C、合约的最小变动价位为20美元D、合约实行现金交割
2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。A、0.5167B、8.6412C、7.8992D、0.0058
可交割长期国债期货的实际价格（）A、期货合约交易当日清算价格×转换系数B、期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息C、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模D、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息
根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。A、TF1406，TF1409，TF1412B、TF1403，TF1406，TF1409C、TF1403，TF1404，TF1406D、TF1403，TF1406，TF1409，TF1412
单选题可交割长期国债期货的实际价格（）A期货合约交易当日清算价格×转换系数B期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息C期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模D期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息
单选题2013年2月27日，国债期货TF140003合约价格为92.640元，其可交割国债TF140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，TF140003对应的基差为()元。A0.5167B8.6412C7.8992D0.0058
单选题某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））A做多国债期货合约56张B做空国债期货合约98张C做多国债期货合约98张D做空国债期货合约56张
单选题2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。A0.5167B8.6412C7.8992D0.0058
多选题关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。A基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值B国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子C对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子D对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子）
多选题某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该____国债期货合约____份。（ ）A买入；104B卖出；1C买入；1D卖出；104
单选题若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。A8B9C10D11
单选题根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A资金成本越低，国债期货价格越高B持有收益越低，国债期货价格越高C持有收益对国债期货理论价格没有影响D国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
判断题市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅。（ ）A对B错